BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Białek Jacek (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
The Average Price Dynamics and Indexes of Price Dynamics - Discrete Time Stochastic Model
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2006, t. 196, s. 155-172, tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Multivariate Statistical Analysis : Methods and Applications
Słowa kluczowe
Ceny, Modele stochastyczne, Dynamika cen, Indeks cen, Wskaźniki cen
Prices, Stochastic models, Price dynamics, Price index, Price index
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano dwie definicje indeksu przeciętnej dynamiki cen produktów w modelu stochastycznym z czasem dyskretnym. Przedstawiono ich podstawowe własności; niektóre z nich zostały udowodnione, inne - poparte przykładami. Ponadto udowodniono, iż jedna z definicji stanowi martyngał, jeśli tylko procesy cen poszczególnych produktów również są martyngałami. Jednocześnie okazało się, iż tylko jedna definicja posiada wszystkie wymagane własności. Na końcu niniejszego artykułu dokonano porównania rekomendowanej definicji z klasycznymi agregatowymi indeksami cen. Okazało się, iż w przypadku gdy rozważany interwał czasowy zawiera dwa okresy produkcyjne, to przy pewnych dodatkowych założeniach proponowana definicja daje się aproksymować klasycznymi indeksami Fishera, Törnqvista i innymi. (abstrakt oryginalny)

In this paper we define two indexes of the average price dynamics in a discrete time stochastic model. Several properties of these indexes are proven, the other are presented by examples. In particular, it is shown that one of the indexes is a martingale provides the prices of products form a (vector) martingale. In addition it is also shown that only one definition satisfies all given postulates. We compare this definition with price indexes.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Balk M. (1995), "Axiomatic Price Index Theory: A Survey", International Statistical Review, 63, 69-93.
  2. Diewert W. (1976), "Exact and Superlative Index Numbers", Journal of Econometrics, 4, 115-145.
  3. Diewert W. (1978), "Superlative Index Numbers and Consistency in Aggregation", Econometrka, 46, 883-900.
  4. Dumagan J. (2002), "Comparing the Superlative Tornqvist and Fisher Ideal Indexes," Economic Letters, 76, 251-258.
  5. Fisher F. M. (1972), The Economic Theory of Price Indices, Academic Press, New York.
  6. Moutlon В., Seskin E. (1999), "A Preview of the 1999 Comprehensive Revision of the National Income an Product Accounts", Survey of Current Business, 79, 6-17.
  7. Pielichaty E., Poszwa M. (1999), Rachunek opłacalności inwestowania, PWE, Warszawa.
  8. Seskin E., Parker P. (1998), "A Guide to the NIPA'S", Survey of Current Business, 78, 26-68.
  9. Shell K., Fisher F. M. (1998), Economic Analysis of Production Price Indexes, Cambridge University Press, Cambridge-New York.
  10. Tornqvist L. (1936), 'The Bank of Finland's Consumption Price Index", Bank of Finland Monthly Bulletin, 10, 1-8.
  11. Zając К. (1994), Zarys metod statystycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu