BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szkutnik Włodzimierz
Tytuł
Zarządzanie ryzykiem ekonomicznym z uwzględnieniem modeli badacza i decydenta : wybrane modele oceny ryzyka inwestycyjnego i ubezpieczeniowego
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2010, 212 s., rys., tab., bibliogr. s. 201-212
Słowa kluczowe
Ryzyko, Ryzyko inwestycyjne, Niepewność, Związek ryzyka i niepewności w inwestycjach, Modelowanie niepewności, Zarządzanie ryzykiem, Pokusa nadużycia, Obligacje katastroficzne, Ubezpieczenia majątkowe, Ryzyko stopy procentowej, Prognozowanie, Modele oceny ryzyka, Przegląd literatury
Risk, Investment risk, Uncertainty, Relationship of risk and uncertainty in investments, Modeling uncertainty, Risk management, Moral hazard, Catastrophe bonds, Property insurance, Interest rate risk, Forecasting, Risk assessment models, Literature review
Abstrakt
Omówiono zagadnienia relacji decyzyjnych, modelowania reguł wyboru działania, koncepcję "ograniczania niepewności" w podejmowaniu decyzji przy prowadzeniu działań w warunkach ryzyka. Przedstawiono modelowanie dotyczące innowacji procedur ubezpieczeniowych mających związek z zarządzaniem ryzykiem katastroficznym, a także ryzyko zdarzeń katastrofalnych w aspekcie równowagi między hazardem moralnym a ryzykiem bazowym. Zaprezentowano model wyceny obligacji CAT uwzględniający stochastyczne stopy procentowe i bardziej ogólne procesy straty katastralnej. Omówiono relację zachodzącą pomiędzy strukturą kapitałową, wrażliwością stopy procentowej i wartością rynkową w dziedzinie ubezpieczeń, a także funkcje regulacyjnego prognozowania wypłacalności w dziale ubezpieczeń majątkowych i ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. Przedstawiono także prognostyczne aspekty badania wpływu cech operacyjnych ubezpieczyciela na wysokość składki polis zabezpieczenia długoterminowego.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Amrose J.M., Carroll A.M. (1994): Using Best's Ratings in Life Insurer Insolvency Prediction. "Journal of Risk and Insurance", 61:317-327.
  2. Anderson D., Feldblum S., Modlin C, Schumacher D., Schirmacher E., Thandi N. (2007): A Practitioner's Guide to Generalized Linear Models. A Foundation for Theory, Interpretation and Application. www.watsonwyatt.com.
  3. Artzner F., Delbaen F., Eber J.M., Heath D. (1999): Koherent Measures of Risk. "Mathematical Finance", 9. Bączyk M. (1991): Problem regulacji prawnej zabezpieczeń w prawie polskim. "Bank i Kredyt", nr 11.
  4. Bączyk M. (1994): Poręczenie BGK z budżetowego funduszu poręczeń kredytowych. "Prawo Bankowe", nr 2.
  5. Bailey R.A., LeRoy J.S. (1960): Two Studies in Automobile Insurance Ratemaking. PCAS XLVII.
  6. Balcerowicz-Szkutnik M. (2005): Demograficzne aspekty ryzyka w ubezpieczeniach społecznych. Uwarunkowania i analiza demoekonometryczna. AE, Katowice 2005.
  7. Balcerowicz-Szkutnik M. (2007): Ocena ryzyka demograficznego w ubezpieczeniach społecznych w Polsce i w wybranych krajach UE. W: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski. Red. K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec. Prace Naukowe nr 1176, AE, Wrocław.
  8. Balcerowicz-Szkutnik M., Szkutnik W. (2007a): Mierniki oceny lat życia w stanie pełnosprawnym. Ryzyko i prognozy gospodarcze. SWSZ, Katowice.
  9. Balcerowicz-Szkutnik M., Szkutnik W., Wolny A. (2006a): Prognostyczne aspekty cech ubezpieczyciela na przykładzie ryzyka wyceny zabezpieczenia długoterminowego. W: Prognozowanie w zarządzaniu firmą. Red. P. Dittman, T. Krupowicz. AE, Wrocław.
  10. Barney L.D. (1997): The Relation between Capital Structure, Interest Rate Sensitiviti, and Market Value in the Property-liability Insurance Industry: Comment. "The Journal Risk and Insurance", Vol. 64.
  11. Barszczyńska M., Bogdanowicz E., Chudy Ł., Karzyński M., Konieczny R., Krawczyk M., Mirkiewicz M., Ordak A., Rataj C, Sasim M., Siudak M., Sztobryn M. (2002): Zagrożenia naturalne. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa.
  12. Belonsky G, Laster D., Durbin D. (1999): Insurance-Linked Securities. SwissRe, Zurich. Berliner B. (2006): Risk Measure Alternative to the Variance. "Astin Bulletin" 2006.
  13. Bieniek G. (1992): Zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych. Cz. 2. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 12.
  14. Bierwag GO. (1978): Measure of Duration. "Economic Inquiry", 16: 497-507.
  15. Bobula A. (2000): Należności i zobowiązania w biznesie. "Rachunkowość", nr 12.
  16. Bolesławski L. (1997): Prognoza gospodarstw domowych 1996-2020. GUS, Warszawa. Borch K. (1962): Equilibrium in a Reinsurance Market. "Econometrica", Vol. 30.
  17. Borek M. (2001): Techniki sekurytyzacyjne w zarządzaniu bilansem banku. "Bank", luty.
  18. Borkowski T., Jędrasiak R., Troicka-Sosińska R. (2001): Prawo wekslowe w praktyce. CH. Beck, Warszawa.
  19. Bowers N.L., Gerber H.U., Hickman J.C., Jones D.A., Nesbitt C.J. (1986): Actuarial Mathematics. The Society of Actuaries, Itasca, Illinois 1986.
  20. Brown R.J. (1988): Minimum Bias with Generalized Linear Models. PCAS LXXV.
  21. Buhlman H.: Mathematical Methods in Risk Theory. Springer Verlag, Berlin.
  22. Canter M.S., Cole J.B., Sandor R.I. (1997): Insurance Derivatives: A New Asset Class for the Capital Markets and a New Hedging Tool for the Insurance Industry. "Journal of Applied Corporate Finance", 10: 69-83.
  23. Carpenter M., Miller J. (1979): A Reliable Framework for Monitoring Accounts Receivable. "Financial Management".
  24. Carson J.M., Hoyt R.E. (1995): Life Insurer Financial Distress: Classfication Models and Empirical Evidence. "Journal of Risk and Insurance", 62:764-775.
  25. Chang C.J., Yu M.T. (1996): Pricing Catastrophe Insurance. Futures Call Spreads: A Randomized Operational Time Approach. "Journal of Risk and Insurance", 63(4):599-617.
  26. Chenczke T.R (1993): Sekurytyzacja - sposób na rozwiązanie problemów płynności. "Bank", marzec.
  27. Chudzik R. (1993): Kategorie ryzyka bankowego - próba klasyfikacji zjawiska. "Bank i Kredyt", nr 1.
  28. Cox J., Ingersoll J., Ross S. (1985): The Term Structure of Interest Rates. "Econometrica", 53: 385-407.
  29. Cox J., Ross S. (1976): Valuation of Options for Alternative Stochastic Processes. "Journal of Financial Economics", 3: 145-166.
  30. Cox S.H., Pedersen H.W. (2000): Catastrophe Risk Bonds. "North American Actuarial Journal", 4(4):56-82.
  31. Cox S.H., Schwebach R.G. (1992): Insurance Futures and Hedging Insurance Price Risk. "Journal of Risk and Insurance", 59: 628-644.
  32. Crane G. (1994): Factoring Is Overcoming Negative Perceptions. "St. Paul City Business" z 10.06.1994 r.
  33. Croson D.C., Kunreuther H.C. (2000): Customizing Indemnity Contracts and Indexed Cat Bonds for Natural Hazard Risk. "Journal of Risk Finance", 1:24-41.
  34. Cummins D., Doherty N., Lo A. (2002): Can Insurers Pay for "The Big One"? Measuring the Capacity of an Insurance Market to Respond to Catastrophic Losses. "Journal of Banking and Finance", Vol. 22(2).
  35. Cummins D., Grace M.F., Phillips R.D. (1999): Regulatory Solvency Prediction in Property-Liability Insurance: Risk-based Capital, Audit Ratios and Cash Flow Simulation. "Journal of Risk and Insurance", Vol. 66.
  36. Cummins D., Weiss M. (2000): The Global Market for Reinsurance: Consolidation, Capacity, and Efficiency. W: Wharton Papers on Financial Services. Red. R.E. Litan, A. Santomero. The Brookings Institution, Washington.
  37. Cummins J.D. (1988): Risk-based Premiums for Insurance Guarantee Funds. "Journal of Finance", 43: 593-607.
  38. Cummins J.D., Geman H. (1995): Pricing Catastrophe Futures and Call Spreads: An Arbitrage Approach. "Journal of Fixed Income, 4: 46-57.
  39. Dawidziuk J. (2002): Bilans otwarcia. "Las Polski", nr 2.
  40. Demografia. Metody analizy i prognozowania (1992). Red H. Cieślak. PWN, Warszawa 1992.
  41. Dionne C, Doherty N. (1993): Insurance with Undiversifiable Risk. "Journal of Risk and Uncertainty", Vol. 6.
  42. Dittmann P. (2003): Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowania. Oficyna Wydawnicza, Kraków 2003.
  43. Doerpinghaus H.I., Gustavson S.G. (1999): The Effect of Firm Traits on Long-Term Care Insurance Pricing. "Journal of Risk and Insurance", Vol. 66.
  44. Doherty N. (1991): The Design of Insurance Contracts when Liability Rules Are Unstable. "Journal of Risk and Insurance", Vol. 58.
  45. Doherty N. (1997): Financial Innovation for Financing and Hedging Catastrophe Risk. W: Financial Risk Management for Natural Catastrophes. Red. N. Britton, J. Oliver. Proceedings of a conference sponsored by Aon Group Australia Limited, Griffith University, Brisbane.
  46. Doherty N. (1997): Financial Innovation in the Management of Catastrophe Risk. "Journal of Applied Corporate Finance", Vol. 10(3).
  47. Doherty N., Richter A. (2002): Moral Hazard, Basis Risk and Gap Insurance. "The Journal of Risk&Insurance", Vol. 69, No 1.
  48. Doherty N., Schlesinger H. (1983): Optimal Insurance in Incomplete Markets. "Journal of Political Economy", Vol. 91.
  49. Doherty N., Schlesinger H. (2002): Insurance Contracts and Securitization. "Journal of Risk and Insurance", Vol. 69.
  50. Downs D.H. (1997): Monitoring, Ownership, and Risk-Taking: The Impact of Guaranty Funds. "The Journal of Risk Insurance", Vol. 66, No. 3, s. 477-497.
  51. Duan J.C., Moresu A., Sealey C.W. (1995): Deposit Insurance and Bank Interest Rate Risk: Pricing and Regulatory Implication. "Journal of Banking and Finance", 19: 1091-1108.
  52. Dziembała L., Frąckiewicz L. (1994): Pojęcie ryzyka w ubezpieczeniach społecznych. W: Społeczeństwo a ryzyko. Red. L. Zacher, A. Kiepas. Warszawa-Katowice.
  53. Fabozzi F.J., Konishi A. (1998): Zarządzanie aktywami i pasywami. ZBP, Warszawa.
  54. Fishburn P.C. (1964): Decision and Value Theory. Wiley, New York.
  55. Fisz M. (1969): Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna. PWN, Warszawa.
  56. Frątczak E. (2002): Proces starzenia się ludności Polski. "Studia Demograficzne", z. 2(142).
  57. Froot K. (2001): The Market for Catastrophe Risk: A Clinical Examination. "Journal of Financial Economics", Vol. 60.
  58. Froot K.A. (1999): The Evolving Market for Catastrophic Event Risk. "Risk Management and Insurance Review", 3: 1-28.
  59. Frydman R., Goldberg M.D. (2007): Imperfect Knowledge Economics. Exchange Rates and Risk. Princeton University Press.
  60. Fu L., Moncher R.B. (2004): Severity Distributions for GLMs: Gamma or Lognormal? Evidence from Monte Carlo Simulations. Casualty Actuarial Society Discussion Paper, Program Casualty Actuarial Society -Arlington, Virginia.
  61. Fu L., Wu Ch.P. (2007): General Iteration Algorithms for Classification Ratemaking. "Variance Journal", Vol. 1(2).
  62. Golinowska S. (2000): Polityka społeczna. Koncepcje - instytucje - koszty. Warszawa.
  63. Harrington S.E. (1997): Insurance Derivatives, Tax Policy, and the Future of the Insurance Industry. "The Journal Risk and Insurance", Vol. 64.
  64. Harrison J.M., Pliska S.R. (1981): Martingales and Stochastic Integrals in the Theory of Continuous Trading. "Stochastic Processes and their Applications", 11: 215-260.
  65. Heilpern St. (1998): Dynamika i niepewność w modelowaniu ekonomicznym. AE, Wrocław.
  66. Heropolitańska I., Kawaler P., Kozioł P. (2000): Skup i sprzedaż wierzytelności przez banki (cesja, faktoring, dyskonto, forfating, sprzedaż publiczna i niepubliczna). Twigger, Warszawa.
  67. Heyde C, Kou S., Peng X. (2006): What Is a Good Risk Measure: Bridging the Gaps between Data. Coherent Risk Measures and Insurance Risk Measures, Astin Bulletin.
  68. Hofmann M. (1996): Insurers Are Trying Harder to Develop Specialized Professional Liability Products. "Business Insurance", Vol. 30.
  69. Holmstrom B. (1979): Moral Hazard and Observability. "Bell Journal of Economics", 10: 74-91.
  70. Jarrow R., Ridd A. (1982): Approximate Option Valuation for Arbitrary Stochastic Processes. "Journal of Financial Economics", 10: 347-369.
  71. Jędrzejczak A., Konachowicz J. (1998): Ryzyko kredytowe. Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk.
  72. Jewson S. (2002): Weather Derivative Pricing and Risk Management: Volatility and Value at Risk. "Risk Management Solutions", London.
  73. Jin-Ping Lee, Min-Teh Yu (2002): Pricing Default-Risky CAT Bonds with Moral Hazard and Basis Risk. "Journal of Risk and Insurance", Vol. 69.
  74. Kotreshwar G., Arunkumar R. (2006): Monsoon Risk Securitisation: Monsoon Options on Select Met Subdivisions. Working Paper.
  75. Lawędziak B., Szkutnik W. (2006b): Aspekt sekurytyzacji i hazardu moralnego w prognozowaniu działalności lokacyjnej firmy ubezpieczeniowej. W: Prognozowanie w zarządzaniu firmą. Red. P. Dittman, J. Krupowicz. AE, Wrocław.
  76. Lawędziak B., Szkutnik W. (2006c): Ryzyko realizacji wysokich roszczeń w aspekcie modelowej równowagi hazardu moralnego i ryzyka bazowego. Seria: Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Część 1. AE, Katowice.
  77. Litzenberger R.H., Beaglehole D.R., Reynolds CE. (1996): Assessing Catastrophe Reinsurance-Linked Securities as a New Asset Class. "Journal of Portfolio Management", 23(3):76-86.
  78. Louberge H., Kellezi E., Gilli M. (1999): Using Catastrophe-Linked Securities to Diversify Insurance Risk: A Financial Analysis of CAT Bonds. "Journal of Insurance Issues", 22(2): 125-146.
  79. Louberge H., Schlesinger H. (2000): Optimal Catastrophe Insurance. Discussion Paper No. 7, International Center for Financial Asset Management and Engineering (FAME).
  80. Malina A., Pawełek B., Wanat S., Zeliaś A. (1998): Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej. AE, Kraków.
  81. Markowitz H. (1959): Portfolio Selection. Cowles Foundation for Research in Economics at Yale University.
  82. McCullagh P., Neider J. A. (1999): Generalized Linear Models. Chapman & Hall/CRC, New York.
  83. Merton R. (1977): An Analytic Derivation of the Cost of Deposit Insurance and Loan Guarantee. "Journal of Banking and Finance", 1:3-11.
  84. Metody ilościowe w ekonomii (1999). Red. W. Ostasiewicz. AE, Wrocław.
  85. Mildenhall S. (1999): A Systematic Relationship between Minimum Bias and Generalized Linear Models. PCAS LXXXVI.
  86. Nielson J., Sandmann K. (1996): The Pricing of Asian Options under Stochastic Interest Rate. "Applied Mathematical Finance", 3: 209-236.
  87. Panjer H., Willmont G. (1992): Insurance Risk Models. "The Society of Actuaries".
  88. Pichura M., Szkutnik W. (2008): Dynamiczne strategie zabezpieczające dla inwestycji na rynku walutowym i analiza ich efektywności ekonomicznej. Seria: Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach. AE, Katowice.
  89. Pollock R.A. (1967): Additive von Neumann-Morgenstern Utility Functions. "Economertica", Vol. 35.
  90. Półtora B. (2005): Sekurytyzacja kredytu hipotecznego. Wydawnictwa Fachowe Cedewu, Warszawa.
  91. Portier S.W. (1998): Life Insurer Financial Distress, Best's Rating's and Financial Ratios. "Journal Risk and Insurance", 65: 275-288.
  92. Premiums and Insurance Risk. Stochastic Modeling (2004). Red. W. Ostasiewicz. AE, Wrocław.
  93. Przeobrażenia demograficzne kraju i ich konsekwencje dla polityki społecznej. Red. L. Frąckiewicz. AE, Katowice.
  94. Roberts E.B. (1963): The Dynamics of Research and Development. Harper & Rowe, New York.
  95. Ronka-Chmielowiec W. (1997): Ryzyko w ubezpieczeniach - metody oceny. AE, Wrocław.
  96. Rothschild M., Stiglitz J. (1970): Increasing Risk: A Definition. "Journal of Economic Theory", Vol. 2.
  97. Ruhm D. (2004): An X-Ray for Risk. "Actuarial Review", November.
  98. Schlesinger H. (1997): The Demand for Insurance without the Expected-utility Paradigm. "Journal of Risk and Insurance", Vol. 64.
  99. Schlesinger H. (1999): Decomposing Catastrophic Risk. "Insurance: Mathematics and Economics", Vol. 24.
  100. Segal U., Spivak A. (1990): First Order versus Second Order Risk Aversion. "Journal of Economic Theory", Vol. 51.
  101. Shackle G.L.S. (1967): Decision, Determinisms et Temps. Dunod, Paris.
  102. Shubick M. (1964): Strategie et structure des marches. Dunod, Paris.
  103. Skees J.R. et al. (2001): Developing Rainfall-based Index Insurance in Morocco. World Bank Working Paper 2577.
  104. Śliwa J. (2000): Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa od diagnozy do projekcji. FRRwP, Warszawa.
  105. Smith B.D., Stutzer M. (1995): A Theory of Mutual Formation and Moral Hazard with Evidence from the History of the Insurance Industry. "The Review of Financial Studies", 8: 545-577.
  106. Stating K.B., Babbel D.F. (1995): The Relation between Capital Structure. Interest Rate Sensitivity, and Market Value in the Property-liability Insurance Industry. "Journal of Risk and Insurance", 62.
  107. Straub E. (1988): Non-Life Insurance Mathematics. Springer Verlag, Berlin.
  108. Szczepankowski P.J. (1998): Nowoczesne instrumenty zarządzania aktywami: faktoring, sekurytyzacja aktywów, leasing. WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
  109. Szkutnik W. (2000): Kapitalizacja i renty w aspekcie ubezpieczeń. Metody i zadania. AE, Katowice.
  110. Szkutnik W. (2003): Wybrane modele w zarządzaniu ryzykiem ubezpieczeniowym w ujęciu probabilistycznym. AE, Katowice.
  111. Szkutnik W. (2004): Modele sum ubezpieczeniowych w granicznych warunkach wielkich odchyleń i w układzie zależnych roszczeń cc-stabilnych. W: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski. Red. K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec. AE, Wrocław.
  112. Szkutnik W. (2004): Ryzyko ubezpieczeniowe w aspekcie szczególnych warunków realizacji procesu szkód. "Studia Ekonomiczne", nr 31.
  113. Szkutnik W. (2005a): Składka w aspekcie liniowej zależności korelacyjnej wielkości roszczeń i innych czynników. W: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski. Red. K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec. AE, Wrocław.
  114. Szkutnik W. (2006d): Ryzyko szacowania rozkładu mierzalnej cechy jakości szacowania roszczeń. W: Dylematy teorii i praktyki zarządzania. Tom I: Ekonomiczno-prawne aspekty nowoczesnego zarządzania. Red. M. Duczmal, T. Pokusa. WSZiA, Opole.
  115. Szkutnik W. (2006e): Koncepcja "regulatora niepewności" w podejmowaniu decyzji kapitałowych i ubezpieczeniowych w warunkach ryzyka. W: Dylematy teorii i praktyki zarządzania. Tom II: Finansowo-społeczne problemy zarządzania w mikro- i makroskali. Red. M. Duczmal, T. Pokusa. WSZiA, Opole.
  116. Szkutnik W. (2007b): Prognozy eksperckie w procedurze konstrukcji portfela a zasada minimalizacji straty możliwości i jej ekonomiczna efektywność. "Studia Ekonomiczne", nr 46.
  117. Szkutnik W. (2007c): Kontrakty terminowe jako instrumenty finansowe ubezpieczeń w tle polityki podatkowej jako elementy kształtowania rozwoju przemysłu ubezpieczeń społecznych. W: Ryzyko i prognozy gospodarcze. Red. W. Szkutnik. Zeszyt Naukowy nr 15, SWSZ, Katowice.
  118. Szkutnik W. (2007c): Prognostyczny schemat ocen eksperckich portfeli ubezpieczeń w systemie dwustopniowej procedury. "Studia Ekonomiczne", nr 46.
  119. Szkutnik W. (2007d): Relacje stopy procentowej i wartości rynkowej w aspekcie struktury kapitałowej firm ubezpieczeniowych. W: Ryzyko i prognozy gospodarcze. Red. W. Szkutnik. Zeszyt Naukowy nr 15, SWSZ, Katowice.
  120. Szkutnik W. (2007e): Stopa procentowa a wartość rynkowa aktywów i zobowiązań firmy ubezpieczeniowej w relacji do czasu trwania nadwyżki w aspekcie struktury kapitałowej. W: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski. AE, Wrocław.
  121. Szkutnik W. (2007f)- Modelling of Extreme Values Risk in Atypical Conditions of a Loss Process Realizations. "Journal of Economics & Management", Vol 3.
  122. Szkutnik W. (2008b): Prognostic Model of Insurance Portfolio Creation and the Aspect of Measuring a Degree of Adjustment to the Patern for the Process Soft Determining Damage Reserves. W: Forecasting for Company Management. AE, Wrocław.
  123. Szkutnik W. (2008c): Model prognozowania reasekurowanej wartości ryzyka w układzie zależnego procesu szkód. W: Ryzyko ekonomiczne i zarządzanie w programowaniu. Red. S. Szkutnik. Zeszyt Naukowy nr 18, ŚWSZ, Katowice.
  124. Szkutnik W. (2008d): Modelowanie reasekuracji technicznej w aspekcie kondycji ekonomicznej zakładów ubezpieczeń. W: Ryzyko ekonomiczne i zarządzanie w programowaniu. Red. S. Szkutnik. Zeszyt Naukowy nr 18, ŚWSZ, Katowice.
  125. Szkutnik W. (2009a): Koncepcje sekurytyzacji w zarządzaniu ryzykiem o znaczących zagregowanych stratach. W: Zarządzanie i ryzyko. Tom 1. PAN Oddział w Katowicach, WSZiA, Opole.
  126. Szkutnik W. (2009b): Zarządzanie ryzykiem katastrofalnym - finansowe instrumenty w antycypacji sekurytyzacji ryzyka. "Prognozy Gospodarcze", nr 26, UE, Wrocław.
  127. Szkutnik W. (2009c): Prognostyczne aspekty cen obligacji CAT. W: Ryzyko i prognozy gospodarcze. Zeszyt Naukowy nr 27, ŚWSZ, Katowice.
  128. Szkutnik W. (2009d): Aspekt ryzyka wyceny, ryzyka rezerw, ryzyka rynkowego w uwarunkowaniach niedotrzymania warunków płatności obligacji, ryzyka kredytowego i ryzyka stopy procentowej. "Studia Ekonomiczne", nr 57.
  129. Szkutnik W. (2009e): Koncepcja modelowania struktury zabezpieczeń w zarządzaniu ekstremalnym ryzykiem. "Studia Ekonomiczne", nr 57.
  130. Szkutnik W., Lawędziak B. (2005b): Sekurytyzacja ryzyka jako forma ubezpieczenia ryzyk katastrofalnych w aspekcie modelowej równowagi hazardu moralnego i ryzyka bazowego. W: Ryzyko i prognozy gospodarcze. Zeszyt Naukowy nr 10. Red. W. Szkutnik. ŚWSZ, Katowice.
  131. Szkutnik W., Pichura M. (2009f): Intraday Volatility Analysis of Futures Contracts Using ARCH/GARCH Models, Ekonometria 24, Prognozowanie. Red. P. Dittmann. UE, Wrocław.
  132. Szkutnik W., Wolny A. (2000): Podstawy analizy aktuarialnej w ubezpieczeniach życiowych - Metody i zadania. AE, Katowice.
  133. Szkutnik W., Zakrzewska-Derylak B. (2004): Decyzyjne uwarunkowania użyteczności i wiarygodności probabilistycznej w zarządzaniu ryzykiem ubezpieczeniowym. AE, Katowice.
  134. Szkutnik W., Zakrzewska-Derylak B. (2008a): Model struktury kapitałowej w relacji do wrażliwości stopy procentowej i wartości rynkowej zakładów ubezpieczeń majątkowych. Modelowanie matematyczno-statystyczne w ubezpieczeniach. AE, Katowice.
  135. Turnbull S., Wakeman L. (1991): A Quick Algorithm for Pricing European Average Option. "Journal of Financial and Quantitative Analysis", 26: 377-389.
  136. Urbaniak B. (1998): Społeczno-ekonomiczne skutki starzenia się społeczeństw. W: Przeobrażenia demograficzne kraju i ich konsekwencje dla polityki społecznej. Red. L. Frąckiewicz. AE, Katowice.
  137. Vasicek O.A. (1977): An Equilibrium Characterization of Term Structure. "Journal of Financial Economics", 5: 177-188.
  138. Wang S., Young V., Panjer H. (1997): Axiomatic Characterization of Insurance Prices. "Insurance: Mathematics and Economics", 21,173-183.
  139. Wieteska S. (2001): Zbiór zadań z matematycznej teorii ryzyka ubezpieczeniowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  140. Wieteska S. (2007): Zbiór zadań z demografii matematycznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  141. Zajdenweber D. (1998): The Valuation of Catastrophe-reinsurance-linked Securities. Paper Presented at American Risk and Insurance Association Meeting.
  142. Zakrzewska-Derylak B. (2005): Metody pomiaru i oceny ryzyka w ubezpieczeniach. W: Zeszyty Naukowe nr 10, SWSZ, Katowice 2005.
  143. Zarządzanie ryzykiem w ubezpieczeniach (2000). Red. W. Ronka-Chmielowiec. AE, Wrocław.
  144. Zastosowanie metod ekonometryczno-statystycznych w zarządzaniu finansami w zakładach ubezpieczeń (2004). Red. W. Ronka-Chmielowiec. AE, Wrocław.
  145. Zeliaś A. (1998): Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych. Materiały z XIX Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego w Krakowie.
  146. Zombirt J. (2001): Czy stosować sekurytyzację? "Rynek Terminowy", nr 14.
  147. Zombirt J. (2002): Sekurytyzacja aktywów w świetle bankowych regulacji europejskich. SGH, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu