BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chmielewski Tomasz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Pomiar i ocena stabilności finansowej
Źródło
Bank i Kredyt, (dodatek) - Stabilność finansowa, 2011, nr 2, 20 s., tab., bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe
Stabilność finansowa, Ryzyko systemowe, Pomiar ryzyka, Informacja rynkowa
Financial sustainability, Systemic risk, Risk measures, Market information
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest zapoznanie czytelnika z podstawowymi problemami związanymi z ilościową oceną i pomiarem stabilności finansowej. Ze względu na dynamiczny rozwój literatury poruszającej tę tematykę nie jest możliwe szerokie omówienie wszystkich wątków w syntetycznym, z konieczności, opracowaniu. Dlatego w tekście zamieszczono wiele odnośników do literatury, które mogą być wskazówką dla czytelników chcących pogłębić wiedzę i uzyskać dodatkowe informacje na temat bardziej szczegółowych zagadnień. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Aspachs O., Goodhart C., Segoviano M., Tsomocos D., Zicchino L. [2006], Searching for a Metric for Financial Stability, Special Paper, 167, LSE Financial Markets Group Special Paper Series.
  2. Avesani R.G. C2005), FIRST: A Market-Based Approach to Evaluate Financial System Risk and Stability, IMF Working Paper, 05/232.
  3. Avesani R.G., Pascual A.G., Li J. [2006], A New Risk Indicator and Stress Testing Tool: A Multifactor Nth-to-Default CDS Basket, IMF Working Paper, 06/105.
  4. Barrell R., Davis E.R, Karim D., Liadze I. [2010], Bank regulation, property prices and early warning systems for banking crises in OECD countries, Journal of Banking and Finance, 34, 2255-2264.
  5. BCBS [2009), Principles for sound stress testing practices and supervision - consultative document, Basel Committee on Banking Supervision, Bank for International Settlements, Basle.
  6. Birchler U. W., Fachinetti M. [2006], Can bank supervisors rely on market data? A critical assessment from a Swiss perspective, Working Paper, 2006-08, Swiss National Bank.
  7. Borio C., Drehmann M. [2009], Towards an operational framework for financial stability: "fuzzy" measurement and its consequences, BIS Working Papers, 284.
  8. Cardarelli R., Elekdag S., Lall S., Financial stress and economic contractions, Journal of Financial Stability [w druku).
  9. Cihak M. [2006], How Do Central Banks Write on Financial Stability?, IMF Working Paper, 06/163.
  10. Cihak M. [2007), Introduction to Applied Stress Testing, IMF Working Paper, 07/59.
  11. Cihak M., Schaeck K. [2010), How well do aggregate prudential ratios identify banking system problems?, Journal of Financial Stability, 6, 130-144.
  12. CzNB [2009), Financial Stability Report, Czech National Bank, Prague.
  13. Davis E.P, Karim D. [2008), Comparing early warning systems for banking crises, Journal of Financial Stability, 4, 89-1 20.
  14. Drehmann M., Borio C., Gambacorta L., Jimenez G., Trucharte C. [2010), Countercyclical capital buffers: exploring options, BIS Working Papers, 317.
  15. ECB [2009a], Balance sheet contagion and the transmission of risk in the euro area financial system, w: Financial Stability Review, June 2009, European Central Bank, Frankfurt am Main, 148-155.
  16. ECB (2009b), Concept of systemic risk, w: Financial Stability Review, December 2009, European Central Bank, Frankfurt am Main, 134-142.
  17. ECB [2009c), Tools to detect asset price misalignments, w: Financial Stability Review, December 2009, European Central Bank, Frankfurt am Main, 151-159.
  18. ECB [2010a), Analytical models and tools for the identification and assessment of systemic risk, w: Financial Stability Review, June 2010, European Central Bank, Frankfurt am Main, 138-146.
  19. ECB [2010b), Financial networks and financial stability, w: Financial Stability Review June 2010, European Central Bank, Frankfurt am Main, 155-160.
  20. ECB [2010c), Stress testing banks in a crisis, w: Financial Stability Review, December 2010, European Central Bank, Frankfurt am Main, 117-124.
  21. ECB [201 Od), New quantitative measures of systemic risk, w: Financial Stability Review, December 2010, European Central Bank, Frankfurt am Main, 117-124.
  22. End J.W. van den (2006), Indicator and boundaries of financial stability, DNB Working Papers, 097, Netherlands Central Bank.
  23. Gadanecz B., Jayaram K. [2009), Measures of financial stability - a review, IFC Bulletin, 31.
  24. Gropp R., Vesala J., Vulpes G. [2006), Equity and bond market signals as leading indicators of bank fragility, Journal of Money Credit and Banking, 38, 399-428.
  25. Hanschel E., Monnin R [2005), Measuring and forecasting stress in the banking sector: evidence from Switzerland, BIS Papers, 22.
  26. Hatzius J., Hooper R, Mishkin F.S., Schoenholtz K.L, Watson M.W. [2010), Financial Conditions Indexes: A Fresh Look after the Financial Crisis, NBER Working Paper, 16150.
  27. Huang X., Zhou H., Zhu H. [2009), A framework for assessing the systemic risk of major financial institutions, Journal of Banking and Finance, 33, 2036-2049.
  28. Illing M., Liu Y. (2006), Measuring financial stress in a developed country: An application to Canada, Journal of Financial Stability, 2, 243-265.
  29. IMF (2006), Financial Soundness Indicators: Compilation Guide, International Monetary Fund.
  30. IMF (2010), Global Financial Stability Report, International Monetary Fund.
  31. IMF, WB (2006), Financial Sector Assessment Program - Review, Lessons, and Issues Going Forward, International Monetary Fund and World Bank.
  32. Kavonius I.K., Castren 0. (2009), Balance Sheet Interlinkages and Macro-Financial Risk Analysis in the Euro Area, ECB Working Paper, 11 24.
  33. Kot A. (2003), Metody kwantyfikacji restrykcyjności monetarnej, fiskalnej oraz policy mix w krajach akcesyjnych, Bank I Kredyt, 6, 20-28.
  34. Lehar A. (2006), Measuring systemic risk: A risk management approach, Journal of Banking and Finance, 29, 2577-2603.
  35. Misina M., Tkacz G. [2008], Credit, Asset Prices, and Financial Stress in Canada, Working Paper, 2008-10, Bank of Canada.
  36. NBP [2010], Raport o stabilności systemu finansowego, grudzień 2010 r., Narodowy Bank Polski, Warszawa.
  37. Nier E., Yang J,, Yorulmazer T., Alentorn A. [2007], Network models and financial stability, Journal of Economic Dynamics and Control, 31, 2033-2060.
  38. SNB [2009], Financial Stability Report, Swiss National Bank.
  39. Segoviano B.M.A., Goodhart C.A.E. [2009], Banking Stability Measures, IMF Working Paper, 09/4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu