BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jajuga Krzysztof (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
The Dependence in Bivariate Distributions
Zależność w ogonie dla rozkładów dwuwymiarowych
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2005, t. 194, s. 33-42, tab., bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Multivariate Statistical Analysis : Probability, Statistical Inference and Applications
Słowa kluczowe
Analiza korelacji, Analiza statystyczna, Miara zależności
Correlation analysis, Statistical analysis, Measures of dependence
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule rozpatrywany jest problem zależności w ogonie dla rozkładów dwuwymiarowych. Przedstawiono przegląd różnych podejść do analizowania tej zależności. Szczególna uwaga poświęcona została warunkowym współczynnikom korelacji oraz współczynnikom zależności w ogonie. Wskazano, jak te współczynniki mogą być analizowane za pomocą tzw. analizy połączeń. (abstrakt oryginalny)

In the paper the problem of tail dependence for bivariate data is considered. The review of different approaches is given. The particular emphasis is put on the conditional correlation coefficients and tail dependence coefficients. It is shown how the latter can be analyzed through copula analysis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Embrechts P., McNeil A., Straumann D. (1999), Correlation and Dependence in Risk Management: Properties and Pitfalls, ETHZ working paper, Zurich.
  2. Jajuga K. (1993), Statystyczna analiza wielowymiarowa (in Polish), Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
  3. Malevergne Y., Sornelte D. (2002), Investigating Extreme Dependences: Concepts and Tools, manuscript, www.gloriamundi.org
  4. McLachlan G., Peel D.A. (2000), Finite Mixture Models, Wiley, New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu