BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janas Krzysztof (Politechnika Łódzka, student), Krzeszowiec Michał (Politechnika Łódzka, student)
Tytuł
Konstrukcja portfela akcyjnego o minimalnym ryzyku
Construction of Portfolio of Shares with Mimnimized Risk
Źródło
Debiuty Ekonomiczne, 2009, nr 9, s. 103-111, tab., bibliogr. 3 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii
Słowa kluczowe
Portfel akcji, Ryzyko inwestycyjne, Analiza portfelowa
Equity portfolios, Investment risk, Portfolio analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem poniższego referatu jest przedstawienie podstawowych metod konstrukcji portfela akcyjnego o minimalnym ryzyku. Na podstawie danych historycznych zgromadzonych z 23 tygodni notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie przeanalizujemy na przykładzie, jaki skład, ryzyko i stopę zwrotu posiada portfel minimalizujący ryzyko. (fragment tekstu)

There are numerous ways of investing money. One of them is buying shares on the stock exchange and creating a portfolio of shares. The question is how to diversify such a portfolio. One of the possibilities is construction of a portfolio with minimum risk. In the article we present elementary methods of constructing such a portfolio. We define fundamental terminology used in the portfolio theory and give appropriate formulae to determine necessary quantities. In chapter 2 there is a simple case - portfolio consisting of shares of only 2 companies. We consider all possible cases with respect to the value of correlation coefficient between rates of return. Furthermore, there are methods of constructing the portfolio with minimized risk consisting of more than 2 kinds of shares and constructing the portfolio with minimized risk when the rate of return is given. In chapter 3, on the basis of 23 quotations of 13 companies chosen at random from the Warsaw Stock Exchange, we create a minimum risk portfolio and test it during the next 5 months. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Jaworski W. L., Zawadzka Z., Bankowość. Podręcznik akademicki, Poltex, Warszawa 2004.
  2. Panjer H. H., Financial economics. With application to investments, insurance and pensions, The Actuarial Foundation, 1998.
  3. Sobczyk M., Matematyka finansowa. Podstawy teoretyczne, przykłady, zadania, PLACET, Warszawa 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu