BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przybylska-Mazur Agnieszka (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Prognozowanie inflacji na podstawie pewnego modelu dynamicznego
Inflation Forecasting Based on a Certain Dynamic Model
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1176, s. 332-338, tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
Słowa kluczowe
Inflacja, Prognozowanie zjawisk ekonomiczno-społecznych, Modele matematyczne, Procesy stochastyczne, Modele stochastyczne, Analiza stochastyczna
Inflation, Economic and social phenomenon forecasting, Mathematical models, Stochastic processes, Stochastic models, Stochastic analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wyznaczenie prognozy inflacji na podstawie jednego z modeli dynamicznych opisujących proces inflacji. W artykule do wyznaczenia prognozy wykorzystano jednoczynnikowy model Vasicka - model matematyczny stosowany do modelowania stóp procentowych. Zaprezentowano prognozowanie inflacji na podstawie modelu bazującego na procesie stochastycznym, tzn. procesie Ornsteina-Uhlenbecka. Przestawiono także warunki, w jakich można stosować prognozowanie inflacji na podstawie modelu Vasicka. (fragment tekstu)

Among more advanced models are the dynamic inflation models that describe the dynamic by means of stochastic differential equations. For the рurpose of the dynamic modeling of inflation, one can apply the Ornstein-Uhlenbeck process. This paper analyzes the forecasting of inflation on the grounds of the Ornstein-Uhlenbeck process applied in the one-factor model - the Vasicek model. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Barno RJ., Makroekonomia, PWE, Warszawa 1997.
  2. Brigo D., Mercurio F., Interest Rate Model Theory and Practice, Springer, 2001.
  3. Fama E., Term Structure Forecasts of Interest Rate, Inflation and Real Returns, "Journal of Monetary Economics" 1990, 25, s. 59-76.
  4. Gruszewski T., Teoria pieniądza i polityka pieniężna. Rys historyczny i praktyka gospodarcza, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
  5. Hall R.E., Taylor J.B., Makroekonomia, wyd. 3 zm., PWN, Warszawa 2004.
  6. Jajuga K., Modelowanie struktury terminowej stóp procentowych - wyzwanie dla ekonometrii, http://ekonometria.wzr.pl/res/konferencje/300505/referaty/jajugakrzysztof.pdf.
  7. Mc Manus D., Watt W., Estimating One-Factor Models of the Short-Term Interest Rates, Bank of Canada, Working Paper 1999.
  8. Sobczyk K., Stochastyczne równania różniczkowe, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1996.
  9. Vasicek O.A., An Equilibrium Characterization of the Term Structure, Journal of Financial Economics" 1977 nr 5.
  10. Weron A., Weron R., Inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu