BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kopiński Adam
Tytuł
Problemy iteracyjnego wygładzania szeregów czasowych
The Problems of Iteration - Type Smoothing of Time-Series
Źródło
Folia Oeconomica Cracoviensia, 1990, vol. 33, s. 193-203, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Szeregi czasowe, Analiza szeregów czasowych, Metoda Z. Hellwiga, Prognozowanie zjawisk ekonomiczno-społecznych
Time-series, Time-series analysis, Hellwig's method, Economic and social phenomenon forecasting
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Podstawowym źródłem informacji o kondycji (stanie) systemu gospodarczego są ekonomiczne szeregi czasowe. Szeregi te dotyczą w zasadzie określonych zjawisk i procesów gospodarczych, a ponadto zachowują swą odrębność indywidualną, strukturalną, merytoryczną i informacyjną. Z reguły zbiór tych szeregów, które stanowią wyjściową listę, zostaje skompletowany na podstawie subiektywnych ocen statystyków biorących. udział w badaniach. Dopiero przy użyciu kryteriów formalnych następuje selekcja (redukcja) szeregów, pod kątem przydatności dla celów analizy i prognozowania. W artykule są prezentowane określone współczynniki oraz parametr wygładzania, związane z iteracyjną metodą wygładzania szeregów czasowych, opracowaną w latach ubiegłych przez Z. Hellwiga. Współczynniki określane mianem charakterystyk jakościowych iteracyjnego wygładzania umożliwiają przeprowadzenie selekcji szeregów czasowych. Parametr wygładzania, jak sama nazwa wskazuje, wpływa na jakość wygładzania, mierzoną charakterystykami jakościowymi, i tym samym na postać wyznaczanej funkcji filtrującej (trendu) przy pomocy algorytmu iteracyjnego. Dlatego też prezentacja charakterystyk jakościowych oraz parametru wygładzania poprzedzona zostanie definicją ekonomicznego szeregu czasowego, błędu losowego i funkcji filtrującej oraz opisem metody iteracyjnego wygładzania szeregów czasowych. (fragment tekstu)

On the grounds of iteration method of smoothing the time-series the qualitative characteristics (correlation and dynamic reduction coefficient of relativized growth) were introduced. These characteristics can be used as a formal criterion for the selection of time-series from the viewpoint of their utility for analytical purposes and forecasting. The theoretical considerations; were illustrated with examples in the form of diagrams and tables. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Globalne prognozy rozwoju społeczno-gospodarczego, 1983, pod red. A. Zeliasia, Warszawa.
  2. Grabiński T., Wydymus S.5 1982, Uproszczone procedury estymacji modeli tendencji rozwojowej i wykorzystanie ich do produkcji, AE Kraków (materiały dydaktyczne).
  3. Hellwig Z., On Parametric Description of Certain Structural Properties of Time Series Trend Importara for the Sake of Successfull Forecasting (maszynopis powielony).
  4. Hellwi g Z., 1984, Problem of Estimation of a Stochastic Process Variance by Means of Time Series Data, PN AE Wroclaw, nr 272.
  5. Hellwig Z., 1982, Procedura sekwencyjna wielomianowego prognozowania ekstrapolacyjnego, Folia Oeconomica Cracoviensia, vol. XXV.
  6. Kopiński A., 1987, O pewnej zmodyfikowanej odmianie trendu pełzającego o zmiennym segmencie, referat na XXIII Konferencję Akademii Ekonomicznych Polski Południowej, Koninki.
  7. Prognozy ostrzegawcze. Etap II. Baza danych i algorytmy badania szeregów czasowych, pod red. Z. Hellwiga, opracowanie w ramach CPB 10.9.5.3.
  8. Teoria prognozy z zastosowaniami ekonomicznymi, 1977, skrypt AE pod red. Z. Hellwiga, Wrocław.
  9. Woźniak M., Zeliaś A., 1973, Kilka uwag na temat zastosowania klasycznego rachunku korelacji w analizie szeregów czasowych, Folia Oeconomica Cracoviensia, vol. XV.
  10. Zeliaś A., 1984, Teoria prognozy, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0071-674X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu