BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strahl Danuta
Tytuł
Wykorzystanie współczynnika α-podobieństwa struktur do monitorowania ryzyka bankowego
Utilization of α-Conformity of Structures' Factor for Bank's Risk Monitoring
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka i Ekonometria (4), 1997, nr 750, s. 56-64, bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowania metod ilościowych
Słowa kluczowe
Zarządzanie bankiem, Ryzyko bankowe, Portfel kredytowy, Wskaźnik podobieństwa struktur
Bank management, Banking risk, Credit portfolio, Index of similarity of structure
Uwagi
summ.
Abstrakt
Jednym z warunków skutecznego zarządzania bankiem jest niewątpliwie monitorowanie stopnia realizacji celów strategicznych i cząstkowych. Od precyzyjności bowiem określenia odległości procesów rzeczywistych od postulowanych zależy właściwa realizacja założonych celów. Wśród różnych typów ryzyka bankowego szczególne miejsce zajmuje ryzyko kredytowe. Ryzyko to można kontrolować na kilku płaszczyznach, z których bardzo ważne wydają się:
- płaszczyzna sektorowa,
- płaszczyzna sektorowo-regionalna,
- płaszczyzna podmiotu indywidualnego.
Zasady budowy modelu struktury portfela kredytowego banku ze względu na układ sektorowo-regionalny przedstawia praca. Model ten wyznaczał limity koncentracji kredytowej dla poszczególnych sektorów gospodarki i dla wskazanych (np. przez bank) regionów potencjalnego inwestowania.
Tak skonstruowany model powinien być traktowany jako konstrukcja wyznaczająca granice bezpiecznego kredytowania określonych sektorów gospodarki w układzie regionalnym kraju. Oczywiście minimalizacja ryzyka kredytowego banku w płaszczyźnie sektorowej wymaga monitorowania rzeczywistej struktury portfela kredytowego banku ze względu na zaangażowanie sektorowo-regionalne i prowadzenie systematycznych analiz porównawczych struktury modelowej portfela i struktury rzeczywistej. Do oceny rozbieżności obu tych struktur czy też zbieżności, a-,więc odległości, służyć może m.in. współczynnik a-podobieństwa struktur. (fragment tekstu)

The article shows the possibility of utilization of multidimentional comparative analysis' tools (WAP) for the administration of credit risk in a bank. The proposed а-conformity of structures' factor serves for monitoring of credit portfolio's structure of a bank in an economic sectors arrangement and for comparison with the model structure. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bereza S.: Zarządzanie ryzykiem bankowym. Warszawa: Związek Bankowców Polskich 1992.
  2. Patterson R.: Poradnik kredytowy dla bankowców. "Biblioteka Bankowa" 1995.
  3. Strahl D.: Metody programowania rozwoju społeczno-gospodarczego. Warszawa: PWE 1990.
  4. Strahl D.: Modelowanie struktury portfela kredytowego banku w układzie sektorowo-przestrzennym. Prace AE Kraków (w druku).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1428-1163
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu