- Autor
- Strahl Danuta
- Tytuł
- Wykorzystanie współczynnika α-podobieństwa struktur do monitorowania ryzyka bankowego
Utilization of α-Conformity of Structures' Factor for Bank's Risk Monitoring - Źródło
- Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka i Ekonometria (4), 1997, nr 750, s. 56-64, bibliogr. 4 poz.
- Tytuł własny numeru
- Zastosowania metod ilościowych
- Słowa kluczowe
- Zarządzanie bankiem, Ryzyko bankowe, Portfel kredytowy, Wskaźnik podobieństwa struktur
Bank management, Banking risk, Credit portfolio, Index of similarity of structure - Uwagi
- summ.
- Abstrakt
- Jednym z warunków skutecznego zarządzania bankiem jest niewątpliwie monitorowanie stopnia realizacji celów strategicznych i cząstkowych. Od precyzyjności bowiem określenia odległości procesów rzeczywistych od postulowanych zależy właściwa realizacja założonych celów. Wśród różnych typów ryzyka bankowego szczególne miejsce zajmuje ryzyko kredytowe. Ryzyko to można kontrolować na kilku płaszczyznach, z których bardzo ważne wydają się:
- płaszczyzna sektorowa,
- płaszczyzna sektorowo-regionalna,
- płaszczyzna podmiotu indywidualnego.
Zasady budowy modelu struktury portfela kredytowego banku ze względu na układ sektorowo-regionalny przedstawia praca. Model ten wyznaczał limity koncentracji kredytowej dla poszczególnych sektorów gospodarki i dla wskazanych (np. przez bank) regionów potencjalnego inwestowania.
Tak skonstruowany model powinien być traktowany jako konstrukcja wyznaczająca granice bezpiecznego kredytowania określonych sektorów gospodarki w układzie regionalnym kraju. Oczywiście minimalizacja ryzyka kredytowego banku w płaszczyźnie sektorowej wymaga monitorowania rzeczywistej struktury portfela kredytowego banku ze względu na zaangażowanie sektorowo-regionalne i prowadzenie systematycznych analiz porównawczych struktury modelowej portfela i struktury rzeczywistej. Do oceny rozbieżności obu tych struktur czy też zbieżności, a-,więc odległości, służyć może m.in. współczynnik a-podobieństwa struktur. (fragment tekstu)
The article shows the possibility of utilization of multidimentional comparative analysis' tools (WAP) for the administration of credit risk in a bank. The proposed а-conformity of structures' factor serves for monitoring of credit portfolio's structure of a bank in an economic sectors arrangement and for comparison with the model structure. (original abstract) - Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Bibliografia
-
- Bereza S.: Zarządzanie ryzykiem bankowym. Warszawa: Związek Bankowców Polskich 1992.
- Patterson R.: Poradnik kredytowy dla bankowców. "Biblioteka Bankowa" 1995.
- Strahl D.: Metody programowania rozwoju społeczno-gospodarczego. Warszawa: PWE 1990.
- Strahl D.: Modelowanie struktury portfela kredytowego banku w układzie sektorowo-przestrzennym. Prace AE Kraków (w druku).
- Cytowane przez
- ISSN
- 0324-8445
1428-1163 - Język
- pol
