BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalewski Grzegorz
Tytuł
Zastosowanie metod odpornych w analizie danych finansowo-księgowych
Application of Robust Methods in Financial Data Analysis
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka i Ekonometria (3), 1997, nr 744, s. 104-111, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowania metod ilościowych
Słowa kluczowe
Regresja liniowa, Analiza danych, Papiery wartościowe, Współczynnik Beta
Linear regression, Data analysis, Securities, Beta factor
Uwagi
summ.
Abstrakt
W danych finansowo-księgowych bardzo często występują obserwacje nietypowe. Przykładem niech będzie analiza danych z rachunku wyników, a w szczególności analiza zysku netto przedsiębiorstw. Na podstawie zysku netto z poprzednich okresów wnioskujemy o możliwości generowania zysku w okresach następnych, tworzymy wskaźniki rentowności, wskaźnik cena do zysku (P/E) itp. Jednak konstrukcja "zysku netto powoduje, że jego wartość w jakimś momencie może być nietypowa. (fragment tekstu)

The aim of the paper is to identify the ourliers in microeconomic phenomena and their influence on the current and future financial position of eg companies quoted on the Stock Exchange. Many examples of outliers in the net profit analysis are being presented.
The paper also presents the results of application of the robust methods in estimating the stocks and shares characteristic line. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kowalewski G.: Estymatory odporne w regresji liniowej (L-estymatory). [w:] Klasyfikacja i analiza danych - problemy teoretyczne. Jelenia Góra-Wrocław-Kraków 1995, s. 81-87.
  2. Kowalewski G.: Robust estimators in regression. "Statistics in Transition" 1995 nr 2, s. 123-135.
  3. Sharpe W.F.: A simplified model for portfolio analysis. "Management Science" 1963 nr 19, s. 277-293.
  4. Sharpe W.F.: Investments. New York 1978.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1428-1163
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu