BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kania Ewa (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu), Rosiński Paweł (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Problemy szacowania parametrów ryzyka kredytowego w Nowej Umowie Kapitałowej
Źródło
Monografie i Opracowania Naukowe / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów. Bankowość, 2005, s. 313-324, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Nowa Umowa Kapitałowa, Ryzyko kredytowe, Modele ekonometryczne
New capital accord, Credit risk, Econometric models
Abstrakt
Wszystkie banki muszą być przygotowane do sporządzania wewnętrznych ratingów kredytobiorców zgodnie z normami Nowej Umowy Kapitałowej. W artykule przedstawiono metodę Moody’s KMV, która wykorzystuje model wyceny opcji do estymacji parametru PD. Scharakteryzowano parametr PD, który jest najważniejszym z wszystkich czynników ryzyka zaproponowanych przez Komitet Bazylejski. Omówiono również problematykę szacowania parametrów LGD (Loss Given Default), EAD (Exposure at Default) oraz M (Maturity).
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Altman E., Saunders A., Credit risk measurement: Developments over the last 20 years, "Journal of Banking and Finance" 1998, No 21.
  2. BCBS, The New Basel Capital Accord, BIS, Basel 2003.
  3. Crosbie P., Bohn J., Modeling Default Risk, KMV 2003.
  4. Dziekoński P., Nowa Bazylejska Umowa Kapitałowa, "Materiały i Studia NBP" 2003, nr 164.
  5. Krämer W., Güttler A., Comparing the accuracy of default predictions in the rating industry: The case of Moody's vs. S&P, "SFB Working Paper", Berlin 2003, No 23.
  6. Merton R., On the pricing of corporate debt: The risk structure of interest rates, "The Journal of Finance" 1974, No 29.
  7. Standard & Poor's, Annual Default Study, New York 2005.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu