BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gospodarowicz Andrzej (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Określanie wymogów kapitałowych dotyczących ryzyka operacyjnego w kontekście Nowej Umowy Kapitałowej
Źródło
Monografie i Opracowania Naukowe / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów. Bankowość, 2005, s. 381-391, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Ryzyko operacyjne, Nowa Umowa Kapitałowa
Operational risk, New capital accord
Abstrakt
W artykule przedstawiono definicję ryzyka operacyjnego oraz siedem kategorii (rodzajów) ryzyka operacyjnego. Następnie scharakteryzowano cztery metody określania poziomu ryzyka operacyjnego i związanych z nim wymogów kapitałowych: podstawową, standardową, zaawansowanej oceny oraz rozkładu strat.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Boos K.H., Schulte-Mattler H., Basel II: Methoden zur Quantifizierung operationeller Risiken, "Die Bank" 2001, Nr. 8.
  2. Dziekański P. (2003), Nowa Bazylejska Umowa Kapitałowa, "Materiały i Studia NBP" 2003, nr 164.
  3. Einhaus Ch., Operationelle Risiken in Kreditinstitutionen, "Sparkasse" 2002, Nr. 1.
  4. Handbuch operationeile Risiken, red. R. Eller, W. Gruber, M. Reif, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 2002.
  5. Hofman M., Identifizierung Quantifizierung und Steuerung operationeller Risiken in Kreditinstitutionen, Bankakademie Verlag, Frankfurt/M 2002.
  6. Lewandowski D" Ryzyko operacyjne w bankach - zarządzanie i audyt w świetle wymagań Bazylejskiego Komitetu ds. Nadzoru Bankowego, "Bank i Kredyt" 2004, nr 4.
  7. Minz K.A., Operationelle Risken in Kreditinstitutionen, Bankakademie Verlag, Frankfurt/M 2004.
  8. Nowa Umowa Kapitałowa - konsekwencje dla gospodarki i sektora bankowego w Polsce, red. R. Wierzba, M. Iwanicz-Drozdowska, B. Lepczyński, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2004.
  9. Ortyński L., Bazylea II - ryzyko operacyjne, "Gazeta Bankowa" 2004, nr 35.
  10. Szklarczyk K., Pomiar ryzyka operacyjnego - podejście i problemy metody LDA, "Rynek Terminowy" 2004, nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu