- Autor
- Jadamus-Hacura Maria (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
- Tytuł
- Przykład strategii tworzenia portfela akcji
- Źródło
- Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1996, nr 717, s. 41-50, tab., bibliogr. 5 poz.
- Tytuł własny numeru
- Systemy wspomagania decyzji grupowych
- Słowa kluczowe
- Papiery wartościowe, Portfel akcji, Stopa zysku, Prognozowanie stóp zysku akcji
Securities, Equity portfolios, Profit rate, Forecasting the return rate of shares - Abstrakt
- Kształtowanie się zjawisk ekonomicznych, w tym również stóp zysku papierów wartościowych, charakteryzuje pewna inercja, która pozwala na wykorzystanie informacji z przeszłości do prognozowania przyszłych wartości interesujących nas zmiennych. Wielu inwestorów jest skłonnych przyjąć, że mniej ryzykowna jest inwestycja w akcję, dla której wartość przyszłej stopy zysku można było w ostatnim okresie ustalić korzystając z jednego z licznych sposobów ekonomicznej analizy szeregów czasowych, przy czym błąd, jaki popełniono przy ocenie tej wartości był na poziomie akceptowanym przez inwestora. Innymi słowy, wykorzystanie dostępnych w momencie t obserwacji szeregu czasowego stóp zysku danej akcji do oszacowania prognozy jej wartości (i związanego z nią błędu oszacowania) na następną sesję giełdową w momencie (t+1) może stanowić podstawę wyboru danego papieru wartościowego do portfela. Ta intuicyjnie prosta przesłanka jest podstawą koncepcji wyboru portfela akcji przedstawionej w niniejszym opracowaniu. (fragment tekstu)
- Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Bibliografia
-
- Box G.E., Jenkins G.M.: Analiza szeregów czasowych. Prognozowanie i sterowanie. Warszawa: PWN 1983.
- Jajuga K., Jajuga T.: Jak inwestować w papiery wartościowe. Warszawa: PWN 1993.
- Montgomery D.C., Johnson L.A., Gardiner J.S.: Forecasting and time series analysis. New York: McGraw-Hill, Inc. 1990.
- Milo W.: Szeregi czasowe. Warszawa: PWE 1990.
- Pawłowski Z.: Prognozy ekonometryczne. Warszawa: PWN 1973.
- Cytowane przez
- ISSN
- 0324-8445
- Język
- pol
