- Autor
- Kopańska-Bródka Donata (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
- Tytuł
- Optymalne portfele inwestycyjne w sytuacji ograniczonej dywersyfikacji
- Źródło
- Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1996, nr 717, s. 67-78, tab., bibliogr. 6 poz.
- Tytuł własny numeru
- Systemy wspomagania decyzji grupowych
- Słowa kluczowe
- Papiery wartościowe, Portfel papierów wartościowych, Dywersyfikacja portfela, Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności, Rozkład prawdopodobieństwa
Securities, Portfolio securities, Portfolio diversification, Decision making under uncertainty, Probability distributions - Abstrakt
- Przedstawiony model ograniczonej dywersyfikacji pozwala wyznaczać optymalne portfele efektywne zawierające żądaną liczbę akcji spośród zbioru n akcji. Kryterium optymalności takiego modelu jest kwadratowa funkcja użyteczności rosnąca względem oczekiwanej miary zysku i malejąca względem ryzyka portfela. Losowe miary zysku poszczególnych akcji, zgodnie z podejściem Sharpe'a, są liniowymi funkcjami indeksu giełdowego i zmiennych losowych. Zmiennymi decyzyjnymi w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych oprócz udziałów хi są również ilości akcji tworzących portfel. (fragment tekstu)
- Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Bibliografia
-
- Beja A.: On Systematic and Unsystematic Components of Financial Risk. "Journal of Finance" 1972 vol. 27.
- Jacob J.: A limited - Diversification Portfolio Selection Model for the Small Investor. "Journal of Finance" 1974 vol. 29.
- Levy H., Sarnat M.: Portfolio and Investment Selection: Theory and Practice. New York: Prentice Hall, Englewood Cliffs 1984.
- Markowitz H.: Portfolio Selection. "Journal of Finance", March 1952.
- von, Neumann J., Morgenstern О.: Theory of Games and Economic Behaviour. Princeton, New York: Princeton University Press 1953.
- Sharpe W.F.: A Simplified Model for Portfolio Analysis. "Management Science" 1963 vol. 9.
- Cytowane przez
- ISSN
- 0324-8445
- Język
- pol
