- Autor
- Szkutnik Włodzimierz (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
- Tytuł
- Statystyczny wariant wyboru strategii tworzenia portfela akcji
- Źródło
- Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1996, nr 717, s. 133-140, bibliogr. 4 poz.
- Tytuł własny numeru
- Systemy wspomagania decyzji grupowych
- Słowa kluczowe
- Portfel akcji, Strategia finansowa, Statystyka matematyczna, Rachunek prawdopodobieństwa
Equity portfolios, Financial strategy, Mathematical statistics, Calculus of probability - Abstrakt
- Otrzymane w artykule rozstrzygnięcia i wnioski z nich wynikające można łatwo zweryfikować praktycznie. Zaproponowany sposób wyboru strategii tworzenia portfela akcji wymaga jedynie obliczeń stóp zysku akcji i kwantyli stóp akcji wybranych do tworzenia portfela. Ponadto, nie występuje przy tym podejściu do tworzenia portfela akcji z zastosowaniem programu statystycznego konieczność spełnienia trudno weryfikowalnych założeń występujących w koncepcji Markowitza poszukiwania efektywnego portfela, co ma szczególne znaczenie w warunkach funkcjonowania polskiej giełdy papierów wartościowych. (fragment tekstu)
- Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Bibliografia
-
- Elton E.J., Gruber M. J.: Modem portfolio theory an investment analysis. New York: Wiley 1991.
- Fisz M.: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna. Warszawa: PWN 1969.
- Jajuga K., Jajuga T.: Jak inwestować w papiery wartościowe. Warszawa: PWN 1993.
- Szkutnik W.: Optymalizacja w warunkach niepewności. "Prace Naukowe AE Katowice" 1993.
- Cytowane przez
- ISSN
- 0324-8445
- Język
- pol
