- Autor
- Czekała Mariusz
- Tytuł
- Autokorelacja i statystyki pozycyjne
Serial Correlation and Order Statistics - Źródło
- Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria (1), 1998, nr 765, s. 118-123, tab., bibliogr. 6 poz.
- Tytuł własny numeru
- Zastosowania metod ilościowych
- Słowa kluczowe
- Korelacja, Metody numeryczne, Modele ekonometryczne
Correlation, Numerical methods, Econometric models - Uwagi
- summ.
- Abstrakt
- W tym artykule zamierzamy zaproponować procedurę uniwersalną tzn. dostosowaną do modelu nieliniowego. Ważnym ograniczeniem w stosowaniu naszego testu jest:
1) duża próbą
2) dobra aproksymacja składników losowych przez reszty.
Oczywiście, oba postulaty są ze sobą ściśle związane. Żaden z nich z osobna nie wystarcza do zastosowania przedstawianej procedury. Postulat dużej próby wiąże się z tym, że dla statystyki testowej znajdziemy rozkład asymptotyczny, a postulat dobrej aproksymacji - że składniki losowe nie są obserwowalne. Obserwujemy jedynie re na ich podstawie formułujemy wnioski dotyczące autokorelacji składnika losowego. (fragment tekstu)
In this paper the opportunities of testing hypothesis about positive or negative serialcorrelation in non-linear econometrics models are presented. (short original abstract) - Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Bibliografia
-
- Bjorck A., Dahlquist G.: Metody numeryczne. Warszawa: PWN 1983.
- Czekała M.: Test for the Type of Distribution Using Order Statistics. Proceedings of the XVIII Seminar on Stability Problems of Stochastic Models, Hajduszoboszlo 1997 (to appear).
- Galambos J.: The Asymptotic Theory of Extreme Order Statistics. New York: Wiley 1978.
- Jakubczyc J.: Jednorównaniowe modele ekonometryczne. Warszawa: PWE 1982.
- Theil H.: Zasady ekonometrii. Warszawa: PWN 1979.
- White H.: Non-linear Regression on Cross-Section Data. "Econometrica" 1980 nr 3 (vol. 48).
- Cytowane przez
- ISSN
- 0324-8445
1507-3866 - Język
- pol
