- Autor
- Heilpern Stanisław
- Tytuł
- Zastosowanie monotonicznych funkcji zbioru do wyznaczania składki ubezpieczeniowej. Część I, Monotoniczne funkcje zbioru jako funkcjonał składki ubezpieczeniowej
Application of Monotone Set Function in Insurance Premium Calculation. Part I, Monotone Set Functions as Functional of Insurance Premium - Źródło
- Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria (2), 1999, nr 811, s. 126-135, bibliogr. 9 poz.
- Tytuł własny numeru
- Zastosowania metod ilościowych
- Słowa kluczowe
- Funkcje, Rachunek prawdopodobieństwa, Składki ubezpieczeniowe
Functions, Calculus of probability, Insurance premium - Uwagi
- summ.
- Abstrakt
- W niniejszych rozważaniach składki będą dotyczyć zarówno pojedynczych polis, jak i ich zestawów, czyli portfeli polis. Natomiast wielkość roszczeń podmiotów podlegających ubezpieczeniu będziemy nazywać ryzykiem. Wielkości te są obdarzone zwykle pewną dozą niepewności, tak że traktować je będziemy jako zmienne losowe.
Na początku niniejszej pracy przedstawimy podstawowe wiadomości związane z teorią monotonicznych funkcji zbioru i całek Choqueta. Następnie omówimy główne zasady tworzenia funkcjonałów składki ubezpieczeniowej. Zasadniczą część pracy stanowi trzeci rozdział, dotyczący konstrukcji funkcjonału składki opartej na monotonicznej funkcji zbioru, głównie na zniekształconym prawdopodobieństwie. (fragment tekstu)
In this paper the problems connected with insurance premium calculation are discussed. The basic information of the theory of monotone set function and Choquet integral are presented. Next the main principles of producing of insurance premium functionals are given. The construction of insurance premium functional based on the monotone set functions, mainly the distorted probabilities, makes the basic part of this paper. (original abstract) - Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Bibliografia
-
- Chateauneuf A.: Decomposable opacities, distorted probabilities and concave capacities. "Mathematical Social Sciences" 1996 nr 31.
- Choquet G.: Theorie des capacités. "Ann. Inst. Fourier (Grenoble)" 1953 nr V.
- Denneberg D.: Premium calculation: why standard deviation shoidd be replaced by absolute deviation. "Astin Bulletin" 1990 nr 20.
- Denneberg D.: Lectures on Non-Additive Measure and Integral. Boston: Kluwer Academic 1994.
- Gerber H.U.: An Introduction to Mathematical Risk Theory. Philadeffia: Homewood 1979.
- Kaas R., Van Heerwaarden A.E., Goovaerts M.J.: Ordering of Auctuarian Risks. Leuven: Ceuterick 1994.
- Schmeidler D.: Subjective probability and expected utility without addivity. "Econometrica" 1989 nr 57.
- Wang S.: Premium calculation by transforming the layer premium density. "Astin Bulletin" 1996 nr 26.
- Yaari M.: The dual theory of choice under risk. "Econometrica" 1987 nr 55.
- Cytowane przez
- ISSN
- 0324-8445
1507-3866 - Język
- pol
