- Autor
- Heilpern Stanisław
- Tytuł
- Zastosowanie monotonicznych funkcji zbioru do wyznaczania składki ubezpieczeniowej. Część II, Zniekształcone prawdopodobieństwa
Application of Monotone Set Function in Insurance Premium Calculation. Part II, Distorted Probabilities - Źródło
- Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria (2), 1999, nr 811, s. 136-149, bibliogr. 8 poz.
- Tytuł własny numeru
- Zastosowania metod ilościowych
- Słowa kluczowe
- Funkcje, Rachunek prawdopodobieństwa, Składki ubezpieczeniowe
Functions, Calculus of probability, Insurance premium - Uwagi
- summ.
- Abstrakt
- W pracy, stanowiącej drugą część artykułu, są szczegółowo omawiane wybrane przykłady funkcjonałów składek ubezpieczeniowych. Na początku zostały przedstawione funkcjonały składek oparte na teorii użyteczności. Zbadano ich podstawowe własności, podkreślając ich addytywność dla niezależnych ryzyk. Następnie przedstawiono funkcjonały składek będące całkami Choqueta względem zniekształconych prawdopodobieństw. Podano ich podstawowe własności umożliwiające zastosowanie do analizy zagadnień reasekuracyjnych. Spośród nich wybrano funkcjonał proporcjonalnej transformacji hazardu, najlepiej nadający się do konstrukcji tego typu składek. (fragment tekstu)
In this paper the selected examples of insurance premium functionals are examine in detail. The insurance premium functionals based on the utility theory are presented and the theift basic properties are studied. Next the Choquet integrals with respect to distorted probabilities as insurance premium functionals are presented. Theirs basic properties connected with reinsurance problems are given. The proportional hazard transform functional are chosen from among such functionals. This is the best one for such insurance premium construction. (original abstract) - Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Bibliografia
-
- Denneberg D.: Premium calculation: why standard deviation should be replaced by absolute deviation. "Astin Bulletin" 1990 nr 20.
- Fishbum P.: The Foundations of Expected Utility. Dordrecht: Reidel 1982.
- Gerber H.U.: An Introduction to Mathematical Risk Theory. Philadelfia: Homewodd 1979.
- Heilpern S.: Distorted probabilities, decomposable measures and insurance premium. Proceedings. IFSA'97 vol. IV. Prague: 1997.
- Heilpem S.: Zastosowanie monofonicznych funkcji zbioru do wyznaczania składki ubezpieczeniowej. Część I - Monotoniczne funkcje zbioru jako funkcjonał składki ubezpieczeniowej. "Ekonometria" 2. Wrocław: AE 1999.
- Kaas R., Van Heerwaarden A.E., Goovaerts M.J.: Ordering of Auctuarian Risks. Leuven: Ceuterick 1994.
- Wang S.: Insurance printing and increased limits ratemaling by proportional hazards transoms. "Insurance: Mathematics and Economics" 1995 nr 17.
- Wang S.: Premium calculation by transforming the layer premium density. "Astin Bulletin" 1996 nr 26.
- Cytowane przez
- ISSN
- 0324-8445
1507-3866 - Język
- pol
