- Autor
- Konarzewska Iwona (Uniwersytet Łódzki)
- Tytuł
- Zyski z ryzykownych inwestycji : problemy prognozowania
- Źródło
- Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1998, nr 808, s. 76-90, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
- Tytuł własny numeru
- Prognozowanie w zarządzaniu firmą
- Słowa kluczowe
- Portfel inwestycyjny, Ryzyko inwestycyjne, Stopa zwrotu, Prognozowanie, Analiza danych statystycznych, Materiały konferencyjne
Investment portfolio, Investment risk, Rate of return, Forecasting, Statistical data analysis, Conference materials - Abstrakt
- Naturalnym rozwinięciem prezentowanych analiz jest próba aplikacji do prognoz stóp zwrotu modeli typu GARCH - rozwinięcie to sugerują empiryczne obserwacje kształtowania się ryzyka inwestowania na rynku polskim. Inną propozycję stanowi prognozowanie stóp zwrotu za pomocą metod symulacyjnych - generowanie ich z rozkładów probabilistycznych o zadanych parametrach lub zadanym modelu dynamicznym dla parametrów rozkładów. Należy modyfikować rozkłady w zależności od przyjętego horyzontu inwestowania. Poza tym przy prognozowaniu stóp zwrotu należy wykorzystywać modele uwzględniające, poza rynkiem akcji, wpływy innych czynników (np. dynamika inflacji, sytuacja na rynkach międzynarodowych). (fragment tekstu)
- Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Bibliografia
-
- Bollerslev T.: Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. "Journal of Econometrics" 1986 nr 31, s. 307-327.
- Box G.E.P., Jenkins G.M.: Analiza szeregów czasowych. Prognozowanie i sterowanie. Warszawa: PWN 1983.
- Campbell J.Y., Lo A.W., MacKinlay A.C: The Econometrics of Financial Markets. Princeton: Princeton University Press 1997.
- Engle R.: Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates of the Variance of UK Inflation. "Econometrica" 1982 nr 50, s. 987-1008.
- Konarzewska I.: Analiza statystyczna stóp zysku z inwestycji na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych - perspektywy rozwoju. W ramach projektu KBN1-P110-091-06 "Metody teorii gier w modelowaniu procesów decyzyjnych w gospodarce". Materiały IEiS UŁ 1994 nr 59.
- Konarzewska I.: Multivariate Interdependence - Example of Stock Exchange Market in Poland. Proceedings of the Conference on Multivariate Statistical Analysis'96, Łódź, 4-6 grudnia 1996, s. 207-219.
- Konarzewska I.: Wrażliwość optymalnych portfeli inwestycyjnych. Referat na konferencji "Zastosowania badań operacyjnych". Październik 1996, UŁ Łódź, ABSOLWENT 1997. Red. T. Trzaskalik, s. 31-45.
- Taylor S.: Modelling Financial Time Series. Chichester: John Wiley & Sons 1986.
- Cytowane przez
- ISSN
- 0324-8445
- Język
- pol
