BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bolonek-Lasoń Katarzyna (University of Lodz, Poland)
Tytuł
Log-Periodicity and Dynamics of Open Pension Funds
Log-periodyczność a dynamika otwartych funduszy emerytalnych
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2011, t. 255, s. 211-217, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Methodological Aspects of Multivariate Statistical Analysis : Statistical Models and Applications
Słowa kluczowe
Inwestycje otwartych funduszy emerytalnych, Fundusze emerytalne, Analiza dynamiczna
Open pension funds' investments, Pension funds, Dynamic analysis
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W pracy przedstawiona jest metoda opisu dynamiki Otwartych Funduszy Emerytalnych, zaczerpnięta z fizyki statystycznej. W modelu tym zakłada się, że układ znajdujący się w pobliżu punktu krytycznego (krachu finansowego) daje się opisać funkcją niezmienniczą na skalowanie. Jednym z rozwiązań równania symetrii skalowania jest iloczyn funkcji potęgowej i periodycznej. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to show that the methods of statistical physics proposed as a description of market dynamics may be used to Open Pension Funds dynamics. The theoretical concept of log-periodic function is introduced. Analysis of value dynamics of Open Pension Funds is carried out. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bartolozzi M., Drożdż S., Leinweber D. B., Speth J., Thomas A. W., Self-Similar Log-Periodic Structures in Western STOCK Markets from 2000. International Journal of Modern Physics C, Volume 16. Issue 09. (2005). pp. 1347-1361
  2. Drożdż S., Grummer F., Ruf F., Speth J., Log-periodic self similarity: an emerging financial law?, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. Volume 324. Issues 1-2. (2003), pp. 174-182
  3. Drożdż S., Kwapień J., Oświęcimka P., Speth J., Current Log-Periodic View on Future Word Market Development, Acta Physica Polonica A. Vol. 114 (2008). pp. 539-546
  4. Feigenbaum J. A., Freund P.G.O., Int. J.Mod. Phys B 10 (1996). pp. 3737-3745
  5. Sornette D., Johanses A., Bouchaud J.-P., J. Phys. 16 (1996). pp. 167-175
  6. Sornette D., Woodard R., Financial Bubbles, Real Estate bubbles. Derivative Bubble, and the Financial and Economic Crisis. (2009). arXiv:0905.0220vl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/701
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu