BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziubdziela Wiesław (Bolesław Markowski Higher School of Commerce in Kielce), Stachura Michał (Jan Kochanowski University of Humanities and Sciences in Kielce, Poland), Wodecka Barbara (Jan Kochanowski University of Humanities and Sciences in Kielce, Poland)
Tytuł
Extreme Value Index of Left and Right Tails for Financial Time Series
Indeks ekstremalny prawych i lewych ogonów rozkładów dla szeregów finansowych
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2011, t. 255, s. 227-238, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Methodological Aspects of Multivariate Statistical Analysis : Statistical Models and Applications
Słowa kluczowe
Estymatory, Analiza symulacyjna, Indeks giełdowy
Estimators, Simulation analysis, Stock market indexes
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Praca dotyczy możliwości identyfikacji stopnia grubości ogonów rozkładu poprzez estymację indeksu ekstremalnego. W tym celu stosowane, i dodatkowo porównywane między sobą, są dwie metody. Jedną z nich jest estymator Pickandsa oparty o k-te statystyki pozycyjne, drugą zaś jest alternatywna metoda zaproponowana przez Berreda oparta o k-te wartości. (abstrakt oryginalny)

The paper concerns possibility of tail heaviness degree identification with use of the extreme value index estimation. For that purpose there are two methods employed and additionally the methods are compared. One of them is Pickands' estimator that is based on the k-th order statistics, and the other, proposed by Berred. is some kind of parallel of the former but based on the k-th record values. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Arnold B.C., Balakrishnan N., H.N. Nagaraja H.N. (1998). Records. Wiley, New York.
  2. Arrouchi M. El, Imlahi A. (2005), Optimal choice of kn-records in the extreme value index estimation. Statistics & Decision 23, 101-115
  3. Beirlant J., Goegebeur Y., Segers J., Teugles J. (2004). Statistics of Extremes. Theory and Applications. Wiley. Chichester.
  4. Berred M. (1995). K-record values and the extreme-value index, J. Stat. Plan. Inference 45. 49-63.
  5. Chandler K.N. (1952). The distribution and frequency of record values, J. R. Statist. Soc. Ser. B 14. 220-228.
  6. DeFusco R.A., McLeavey D.W., Pinto J. E., Runkle D.E. (2004). Quantitative investment analysis, Wiley, Hoboken.
  7. Dziubdziela W., Kopociński B. (1976), Limiting properties of the k-th record values. Zastosowania Matematyki 15. 187-190.
  8. Dziubdziela W., Stachura M., Wodecka B. (2009). Estymacja indeksu ekstremalnego szeregów finansowych w oparciu o rekordowe zwroty. Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych 2/2009. tom 2. 327-337 Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej. Kielce.
  9. Gomes M.I., e Castro L.C., Fraga Alves M.I., Pestana D. (2008). Statistics of extremes for IID data and breakthroughs in the estimation of the extreme value index: Laurens de Haan leading contributions. Extremes 11. 3-34.
  10. de Haan L., Ferreira A. (2006). Extreme Value Theory. An Introduction. Springer, New York.
  11. Nevzorov V.B. (2001), Records: Mathematical Theory. Transl. Math. Monographs 194, Amer. Math. Soc. Providence Rl.
  12. Pickands III J. (1975). Statistical inference using extreme order statistics. Ann. Statist. 3.119-131.
  13. R Development Core Team (2009). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing. Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/703
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu