BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jurkiewicz Tomasz (Uniwersytet Gdański), Plenikowska-Ślusarz Teresa (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
O szacowaniu parametrów modelu zmian w czasie z uwzględnieniem wahań okresowych
On Estimates of the Model of Changes over Time with Periodical Component
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2009, t. 227, s. 121-135, tabl., wykr., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Metody ilościowe w globalnej gospodarce
Słowa kluczowe
Szeregi czasowe, Analiza symulacyjna, Badanie efektywności, Analiza empiryczna
Time-series, Simulation analysis, Research efficiency, Empirical analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Klasyczny sposób wyznaczania modelu uwzględniającego występowanie tendencji rozwojowej i składnika okresowego (sezonowego), tzw. metoda wskaźnikowa, (...) może w szczególnych warunkach prowadzić do może nie tyle błędnych, co mniej precyzyjnych oszacowań. Celem pracy było pokazanie, że nieznaczne zmodyfikowanie sposobu wyznaczania parametrów modelu umożliwia uzyskanie lepiej dopasowanego modelu. (fragment tekstu)

Among methods of time series analysis present in statistical packages, most of them are smoothing methods. Although they are efficient in many cases, especially in forecasting, they are unable of describing a model of changes over time. Many statistical textbooks present an analytical method of coefficients, which however is not an efficient method of estimation the parameters of the model. Because of two separate stages of the estimation procedure, one can obtain false results, especially in the context of the proper interpretation of the model. Authors concentrate on two modification proposals of the method of coefficients, which seem to be computationally simple and free of typical drawbacks of the method of coefficients. In the paper, authors also present an iterative method, which can be simply applied in Excel, and additionally shows high efficiency. Comparisons of results obtained by the classical and modified methods are carried out on the basis of simulation experiments and some empirical examples. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Jóźwiak J., Podgórski S. (1992), Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa.
  2. Jurkiewicz T., Plenikowska-Ślusarz T. (2001), Algorytmy optymalizacyjne w estymacji nieliniowych funkcji regresji, Wiadomości Statystyczne, nr 10, s. 10-16.
  3. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U. (1999), Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.
  4. Zając K. (1994), Zarys metod statystycznych, PWE, Warszawa.
  5. Zeliaś A. (1979), Teoria prognozy, PWE, Warszawa.
  6. Zeliaś A., Pawełek В., Wanat S. (2002), Metody Statystyczne. Zadania i sprawdziany, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu