BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymańska Anna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wpływ typu rozkładu wielkości szkód na wartość składki netto w ubezpieczeniach komunikacyjnych OC
The Influence of the Damage Size Distribution on the Net Premium in Car Liability Insurance CR
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2011, t. 259, s. 133-142, tab., rys., bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Ubezpieczenia
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia komunikacyjne OC, Odpowiedzialność cywilna za szkody, Składki ubezpieczeniowe
Motor insurance, Civil liability for damage, Insurance premium
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wysokość składki netto jest bardzo wyraźnie uzależniona od metody jej wyznaczania. Zasada wykorzystująca medianę daje najniższe wartości składki netto, zasada wariancji najwyższe. Z tego powodu towarzystwa ubezpieczeniowe najchętniej stosują zasadę wariancji. Oczywiste jest, że parametry populacji wpływają na wysokości składek - nawet niewielkie zmiany ich wartości powodują zmiany w wartościach składek. Największy wpływ parametrów rozkładu wielkości szkód na wysokość szacowanych składek można zauważyć w przypadku metody wariancji. Najwyraźniejsze różnice w wysokościach składek dla różnych rozkładów z tego samego wariantu są w przypadku zasady wariancji i kwantyla rzędu 0,5. Ze względu na asymetrię badanych rozkładów występują również duże różnice w składkach wyznaczanych metodą wartości oczekiwanej i percentylu dla tego samego rozkładu wielkości szkód. (fragment tekstu)

The condition of functioning of the insurance company on the market is a proper calculation of net premiums. It concerns a single insured as well as a whole portfolio. In the paper selected theoretical rules of setting net premiums in automobile insurance are presented. It has been evaluated what influence the distribution of the size of damage form and parameters have on the net premium size. Three damage size distributions have been considered: Pareto distribution, logarithmic-normal distribution and gamma distribution. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Daykin C. D., Pentikainen T., Pesonen M., Practical Risk Theory for Actuaries, Chapman & Hall, London 1994.
  2. Jasiulewicz H., Teoria zaufania. Modele aktuarialne. Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2005.
  3. Kaas R., Goovaerts M., Dhaene J., Denuit M., Modern Actuarial Risk Theory, Kluwer, Boston 2001.
  4. Lemaire J., Bonus-Malus Systems in Automobile Insurance, Kluwer Nijhoff, Boston 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/768
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu