BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marciniuk Agnieszka
Tytuł
Wpływ stochastycznej stopy procentowej na wysokość składek i rezerw matematycznych
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Postępy ekonometrii, 2004, s. 131-145, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia na życie, Składki ubezpieczeniowe, Stopa procentowa, Rezerwy
Life insurance, Insurance premium, Interest rate, Reserves
Abstrakt
Charakterystyczną cechą ubezpieczeń życiowych jest to, że praktycznie zawsze następuje wypłata świadczeń. (...) Istnieją dwie metody obliczania rezerw matematycznych: prospektywna i retrospektywna. Rezerwy prospektywne ustalane są na podstawie przyszłych świadczeń i składek, natomiast rezerwy retrospektywne obliczane są na podstawie danych z przeszłości. (...) W opracowaniu przedstawiona jest analiza wpływu stochastycznej stopy procentowej na wysokość rezerw oraz składek netto na przykładzie terminowego ubezpieczenia na życie. Obliczenia rezerw matematycznych przeprowadzone będą jedynie metodą prospektywną. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bowers N.L., Gerber H.U., Hickman J.C., Jones D.A., Nesbit C.J. (1986). Actuarial Mathematics. The Society of Actuaries. Itasca, Illinois.
  2. Boyle P.P. (1976). Rates of Return as Random Variables. Journal of Risk and Insurance, 43, 693-713.
  3. Brockwell P.J., Davis R.A. (1996). Introduction to Time Series and Forecasting. Springer-Verlag, New York.
  4. Deelestra G. (2000). Long Term Returns in Stochastic Interest Rate Models: Applications. Astin Bulletin, 30, 1, 123-140.
  5. Gerber H.U. (1990). Life Insurance Mathematics. Springer-Verlag, Berlin.
  6. Haberman S., Gerrard R., Velmachos D. (2000). Life Contingencies with Stochastic Discounting Using Moving Average Models. Journal of Actuarial Practice, 8, 177-210.
  7. Marceau E., Gaillardetz P. (1999). On Life Insurance Reserves in a Stochastic Mortality and Interest Rates Environment. Insurance: Mathematics and Economics, 25, 261-280.
  8. Ostasiewicz S. (2003). Składki w wybranych typach ubezpieczeń życiowych. AE, Wrocław.
  9. Ostasiewicz W. (2004). Składki i ryzyko ubezpieczeniowe. Modele stochastyczne. AE, Wrocław.
  10. Skałba M. (1999). Ubezpieczenia na życie. WNT, Warszawa.
  11. Waters H.R. (1978). The Moments and Distributions of Actuarial Functions. Journal of the Institute of Actuaries, 105, 61-75.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu