BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szkutnik Włodzimierz (red.)
Tytuł
Zastosowanie modeli prognostycznych w analizach wybranych zjawisk ekonomiczno-społecznych
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2010, 222 s., rys., tab., załączniki, bibliogr. s. 217-222
Słowa kluczowe
Ekonomia, Modele ekonomiczne, Modelowanie ekonometryczne, Modele bayesowskie, Modele stochastyczne, Metody prognozowania, Prognozowanie kursów walut, Hipoteka, Modele liniowe, Przegląd literatury
Economics, Economic models, Econometric modeling, Bayesian models, Stochastic models, Forecasting methods, Exchange rates forecasting, Mortgage, Linear models, Literature review
Abstrakt
Dokonano modelowego ujęcia zagadnień ekonomii ze szczególnym zwróceniem uwagi na modele uwzględniające strukturę stochastyczną wielkości makroekonomicznych. Omówiono wybrane metody prognozowania wskaźnika inflacji. Poruszono problem prognozowania kursu wymiany euro algorytmem z falką Daubechies, inwestowania w obligacje na dożycie oraz zastosowania uogólnionych modeli liniowych z czynnikiem losowym do analizy danych ubezpieczeniowych. Przedstawiono także tematykę bezrobocia jako przejawu ryzyka ekonomicznego na rynku pracy.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Adolfson M., Laseen S., Linde J., Villani M. (2003), Bayesian estimation of an open-economy DSGE model with incomplete pass-through, Sveriges Riksbank Working Paper Series No 179.
  2. Aktywność ekonomiczna ludności Polski (2009), GUS, Warszawa.
  3. Anderson T.G., Bollerslev T. (1998), Answering the skeptics: Yes, standard volatility models do provide accurate forecasts, "International Economic Review", Vol. 39.
  4. Anderson T.G., Bollerslev T., Diebold F.X., Labys P. (1999), The distribution of exchange rates volatility (manuskrypt).
  5. Aussum A., Murtagh F. (1997), Combing neural network forecast on wavelet--transformed series, "Connection Science", Vol. 9.
  6. BaiX., Russell J.R., TiaoG.C. (2001), Kurtosis of GARCH and stochastic volatility models (manuskrypt).
  7. Blake D., Burrows W. (2001), Survivor bonds: helping to hedge mortality risk, "Journal of Risk and Insurance", Vol. 68.
  8. Blanchard O. (2008), The stale of macro, NBER Working Paper No 14259.
  9. Blaszkiewicz-Schwartzman M. (2009), Explaining real exchange rate movements in Poland - the small open economy framework, w: Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie unii gospodarczej i walutowej. Projekty badawcze, część 1, NBP, Warszawa.
  10. Box G.E.P., Jenkins G.M. (1976), Time series analysis, forecasting and control, Holden Day, San Francisco.
  11. BreidtF.J., CratoN., de Lima P. (1998), On the detection and estimation of long memory in stochastic volatility, "Journal of Econometrics", Vol. 83.
  12. Bukowski M, Koloch G., Lewandowski P. (2009), Adaptacyjność gospodarki polskiej do szoków makroekonomicznych, w: Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie unii gospodarczej i walutowej. Projekty badawcze, część 7. NBP, Warszawa.
  13. Charemza W. W., Deadman D.F. (1997), Nowa ekonometria, PWE, Warszawa.
  14. Chinloy P.T., Megbolugbe I.F. (1994), Reverse mortgages: contracting and crossover risk, "Journal of the American Real Estate and Urban Economics Association", Vol. 22(2).
  15. Chui C.K. (1997), Wavelets: A Mathematical Tool for Signal Analysis. SIAM, Philadelphia.
  16. Coakley J., Fuertes A.M. (2001), Nonparametric cointegration analysis of real exchange rate, "Applied Financial Economics", Vol. 11.
  17. Cochrane J. (2008), Financial markets and the real economy, w: Mehra R. (red.), Handbook of equity risk premium, Elsevier, Amsterdam.
  18. Coifman R.R., Donoho D.L. (1995), Translation-invariant de-noising, w: Anto-niadis A., Oppenheim G. (red.), Wavelets and Statistics, Lecture Notes in Statistics, Vol. 103, Springer-Verlag, New York.
  19. Cox S.H., Fairchild J.R.. Pedersen H.W. (2000), Economic aspects of securitization of risk, "Astin Bulletin", Vol. 30.
  20. Cummins J.D. (2004), Securitization of life insurance assets and liabilities (manuskrypt).
  21. Daubechies 1. (1992), Ten lectures on wavelets, Society for Industrial and Applied Mathematics, Philadelphia.
  22. Davis G., Mallat S.G., Zhang Z. (1994), Adaptive time-frequency approximations with matching pursuits, w: Chui C.K., Montefusco L., Puccio L. (red.), Wavelets: Theory, Algorithms, and Applications, Academic Press, San Diego.
  23. De Pao/i B., Scott A., Weeken O. (2007), Asset pricing implications of a New Keynesian model, Bank of England Working Paper No 326.
  24. DeJong D., Dave C. (2007), Structural macroeconometrics, Princeton University Press, Princeton.
  25. Den Haan W. (1995), The term structure of interest rates in real and monetary economies, "Journal of Economic Dynamics & Control", Vol. 19.
  26. Dittmann P. (2004), Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowania, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  27. Ding Z., Granger C. W., Engle R. (1993), A long memory property of stock return and a new model, "Journal of Empirical finance", Vol. 1.
  28. Eslava G., Marriott F.I1.C. (1994), Some criteria for projection pursuit, "Statistics and Computing", Vol. 4.
  29. Fernandez-Villaverde J. (2009). The econometrics of DSGE models. NBER Working Paper No. 14677.
  30. Frees E.W., Carriere J.. Valdez. E.A. (1996), Annuity valuation with dependent mortality, "Journal of Risk and Insurance", Vol. 63(2).
  31. French K.R., Schwert G.W., Stambaugh R.F. (1987), Expected stock returns and volatility, "Journal of Financial Economics", Vol. 19.
  32. Fujiwara 1.. Koga M. (2004), A statistical method for inflation forecasting: Hitting every vector autoregression and forecasting under model uncertainly, "Monetary and Economic Studies", March.
  33. Grabek G., Kłos B. (2009), Wybrane skutki przystąpienia malej otwartej gospodarki do Unii Walutowej, w: Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie unii gospodarczej i walutowej. Projekty badawcze, część 7, NBP, Warszawa.
  34. Grabek G., Kłos B., Utzig-Lenarczyk G. (2007), SOE-PL - model DSGE malej otwartej gospodarki eslymowany na danych polskich. Metodologia, specyfikacja, wyniki estymacji i pierwsze zastosowania, "Materiały i Studia", nr 217.
  35. Gradzewicz M., Makarski K. (2009), The welfare cost of monetarny policy loss-after the Euro adoption in Poland, w: Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie unii gospodarczej i walutowej. Projekty badawcze, część 8, NBP, Warszawa.
  36. Jacquier E., Poison N.. Rossi P. (1994), Bayesian analysis of stochastic volatility models, "Journal of Business & Economic Statistics", Vol. 12.
  37. Johnson A.R., Wichern D.W. (1998), Applied multivariate statistical analysis, Prentice hall. Upper Saddle River.
  38. Juselius K. (2006), The cointegrated VAR model. Methodology and Applications, Oxford University Press, Oxford.
  39. Katsuragi H. (2000), Evidence of multi-affinity in the Japanese stock market, "Physica A: Statistical Mechanics and its Applications", Vol. 278.
  40. Koloch G. (2009), Stylizowany model DSGE malej gospodarki otwartej w niesymetrycznej unii walutowej - wnioski dla Polski, w: Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie unii gospodarczej i walutowej. Projekty badawcze, część 8, NBP, Warszawa.
  41. Kosek W. (1993), The Autocovariance Prediction of the Earth Rotation Parameters, 7th International Symposium Geodesy and Physics of the Earth, IAG Symposium No 112, Potsdam, Germany 1992, eds. H. Monlag, Ch. Reigber, Springer Verlag.
  42. Kosek W. (1995), Analysis of Short Period GPS Pole Coordinates Data, Artificial Satellites, "Planetary Geodesy", Vol. 30, No 2-3.
  43. Larose D.T. (2008), Metody i modele eksploracji danych, PWN, Warszawa.
  44. Lin Y., Cox S.H. (2005), Natural hedging of life and annuity mortality risks (manuskrypt).
  45. Lee Y., Nelder A.J., Pawitan Y. (2006), Generalized Linear Models with Random Effects, Monographs on Statistics and Applied Probability 106, Chapman&HalLCRC.
  46. Lutkepohl H. (2005), New introduction to multiple time series analysis. Springer-Verlag, Berlin.
  47. Mallat S.G. (1989), A Theory for Multiresolution Signal Decomposition: The Wavelet Representation, "IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence", Vol. 11(7).
  48. Mallat S.G., Zhang Z. (1993), Matching pursuits with time-frequency dictionaries, "IEEE Transactions on Signal Processing", Vol. 41.
  49. Mancini Grifoli T. (2007), DYNARE user guide. An introduction to solution and estimation of DSGE models (manuskrypt).
  50. McCulloch Ch.E., Searle Sh.R. (2001), Generalized, Linear, and Mixed Models, Wiely Series in Propability and Statistics, John Wiley & Sons, INC.
  51. Mildenhall S. (1999), A Systematic Relationship Between Minimum Bias and Generalized Linear Models, PCAS, LXXXVI.
  52. Misiti M., Misiti Y., Oppenheim G., Poggi J.M., Wave/el Toolbox User's Guide. Version 1.
  53. Nason G., Silverman B.W. (1995), The stationary wavelet transform and some statistical applications, w: Antoniadis A., Oppenheim G. (red.), Wavelets and Statistics, Lecture Notes in Statistics, Vol. 103, Springer-Verlag, New York.
  54. Ohlsson E., Johansson B. (2003), Credibility theory and GLM revised, esearch Report 2003: 15, Mathematical Statistics, Stockholm University.
  55. Percival D.B., Guttorp P. (1994), Long-memory processes, the Allan variance and wavelets, w: Foufoula-Georgiou E., Kumar P. (red.). Wavelets in Geophysics, Academic Press. San Diego.
  56. Percival D.B., Mofjeld H. (1997), Analysis of sub tidal coastal sea level fluctuations using wavelets, "Journal of the American Statistical Association", Vol. 92.
  57. Popyt na pracę w 2008, (2009), GUS, Warszawa.
  58. Potocki T., Świst T. (2009), Mocna efektywność informacyjna Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie mit a rzeczywistość, "Rynek. Gospodarka, Społeczeństwo, Ekonomia", nr 23, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
  59. Priestley M.B. (1981), Spectral Analysis and Time Series, Academic Press, London.
  60. Przejście z pracy na emeryturę, (2007), GUS, Warszawa.
  61. Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie unii gospodarczej i walutowej (2009), NBP, Warszawa.
  62. Rioul O., Duhamel P. (1992), Fast algorithms for discrete and continuous wavelet transforms, "IEEE Transactions on Information Theory", Vol. 38.
  63. Ripley B.D., Hjort N.L. (1995), Pattern Recognition and Neural Networks, Cambridge University Press, New York.
  64. Rynek pracy a osoby bezrobotne 50+. Bariery i szanse. Raport syntetyczny z badań dostępny na WWW.rynekpracy.pl
  65. Schmitt-Grohe S., Uribe M. (2004), Solving dynamic general equilibrium models using a second-order approximation to the policy function, "Journal of Economic Dynamics and Control", Vol. 28.
  66. Shensa M.J. (1992), The discrete wavelet transform: wedding the a trous and Mallat algorithms, "IEEE Transactions on Signal Processing", Vol. 40.
  67. ShillerR.J., Weiss A.N. (1998), Moral hazard in home equity conversion, NBER Working Paper No 6552.
  68. Składki i ryzyko ubezpieczeniowe. Modelowanie stochastyczne, (2004), red. W. Ostasiewicz. Akademia Ekonomiczna, Wrocław.
  69. Szkutnik W., Pichura M. (2009), Analiza wewnątrzsesyjnych zmienności wartości kontraktów terminowych z zastosowaniem modeli klasy ARC TU GARCH, "Prognozowanie. Ekonometria", nr 24, Wydawnictwo UE we Wrocławiu.
  70. Szkutnik W., Balcerowicz-Szkutnik M., Zakrzewska-Derylak B., Wolny-Dominiak A., Lawędziak B (2009), Ryzyko zobowiązań i działań w inwestycjach gospodarczych oraz ubezpieczeniowych. AE, Katowice 200.
  71. Szymanoski EJ. (1994), Risk and the home equity conversion mortgage, "Journal of the American Real Estate and Urban Economics Association", Vol. 22.
  72. Tsay R.S. (2002), Analysis of financial time series, John Wiley & Sons, New York.
  73. Walesiak M., Gatnar E. (2009), Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R, PWN, Warszawa.
  74. Wang L., Valdez E.A., Piggott J. (2007), Securitization of longevity risk in reverse mortgages (manuskrypt).
  75. Wei M. (2005), Human capital, business cycles and asset pricing (manuskrypt).
  76. Wybrane aspekty aktywności ekonomicznej ludności, (2007), GUS, Warszawa.
  77. www.bezrobocie.org.pl
  78. www.diagnoza.com
  79. www.rynekpracy.pl
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu