BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziawgo Ewa
Tytuł
Współczynniki delta i gamma asymetrycznych potęgowych opcji kupna
Delta and Gamma Parameters of the Asymmetric Power Call Options
Źródło
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 2011, nr 783, s. 134-146, tab., rys., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Opcja kupna, Instrumenty pochodne, Kontrakty opcyjne
Call options, Derivatives, Option contracts
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z potęgowymi opcjami kupna: rodzaje, funkcje wypłaty oraz model wyceny. Zbadano wpływ wykładnika potęgi, ceny instrumentu bazowego oraz terminu wygaśnięcia na kształtowanie się wartości współczynników delta i gamma asymetrycznych potęgowych opcji kupna. Analiza empiryczna przeprowadzona jest na podstawie symulacji wyceny potęgowych asymetrycznych opcji wystawionych na EUR/PLN. (fragment tekstu)

The article presents the issues connected with the asymmetric power call option. The empirical data included in the article are concerned with the pricing simulations of the asymmetric power call options are on EUR/PLN. The aim of the article is to examine the influence of selected factors on the delta and gamma of the call asymmetric power option. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Dziawgo E., Modele kontraktów opcyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2003.
  2. Hull J.C., Options, Futures and Other Derivatives, Prentice Hall International, Inc. 2002.
  3. Jajuga K., Gudaszewski W., Mróz W., Opcje egzotyczne - wprowadzenie, "Rynek Terminowy" 2004, nr 1.
  4. Tarczyński W., Zwolankowski M., Inżynieria finansowa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
  5. Zahng P.G., Exotic Options. A Guide to Second Generation Options, World Scientific, Singapore 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-2751
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu