BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gierałtowska Urszula
Tytuł
Dywersyfikacja równoległa w warunkach polskich
Parallel Diversification in Poland
Źródło
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 2011, nr 783, s. 174-187, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Dywersyfikacja ryzyka, Kalkulacja stopy zwrotu, Analiza korelacji, Inwestycje pośrednie
Risk spreading, Rate of return calculation, Correlation analysis, Indirect investments
Uwagi
summ.
Abstrakt
Każdy inwestor, który posiada nadwyżki finansowe, stoi przed dylematem, jak korzystnie ulokować swoje środki. Które inwestycje mają szanse przynieść mu zysk, a przynajmniej zapewnią ochronę przed inflacją? Jak inwestować kiedy na rynkach finansowych pojawiają się symptomy kryzysu gospodarcze go? Jak zarządzać ryzykiem? Podstawowa technika zarządzania ryzykiem inwestycyjnym zakłada posiadanie różnych aktywów w jednym portfelu inwestycyjnym w celu rozproszenia ryzyka na większą liczbę składników portfela. Ryzyko portfela inwestycji zależy nie tylko od ryzyka pojedynczych inwestycji wchodzących w jego skład, ale również od stopnia powiązania stóp zwrotu z tych inwestycji. Zatem portfel powinien zawierać aktywa nieskorelowane lub skorelowane ze sobą ujemnie. Możliwość podwyższenia efektywności portfeli inwestycyjnych na skutek wprowadzenia do portfela aktywów alternatywnych można określić mianem dywersyfikacji równoległej. (fragment tekstu)

The paper presents the definition of parallel diversification and relations between financial assets market and real estate market in Poland. The research was carried in the period VI 06-VI 09. Real estate investment can be divided into direct and indirect investment. The direct investment and the real estate funds present the important part of Polish investment market, because they have higher profitability than traditional assets (bonds, stocks or deposits). The conducted study implies that diversification of investment risk based on alternative assets is necessary, because they are weakly correlated (most often negatively correlated) with traditional assets. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Chwistecka-Dudek H., Strategie dywersyfikacji przedsiębiorstw. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1993.
  2. Goodman Property Investors, Measuring Real Estate Investment Risks, raport z lipca 2007.
  3. Inwestycje alternatywne, red. I. Pruchnicka-Grabias, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2008.
  4. Innowacje finansowe, red. A. Antkiewicz, M. Kalinowski, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2008.
  5. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  6. Kucharska-Stasiak E., Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  7. Tarczyński W., Łuniewska M., Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym, Placet, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-2751
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu