BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hellwig Zdzisław
Tytuł
Procedura sekwencyjna wielomianowego prognozowania ekstrapolacyjnego
A Sequential Procedure of Polinomial Extrapolating Forecasting
Źródło
Folia Oeconomica Cracoviensia, 1982, vol. 25, s. 67-99, ryc., tab., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Procesy stochastyczne, Prognozowanie, Szeregi czasowe, Metoda ekstrapolacji
Stochastic processes, Forecasting, Time-series, Extrapolation method
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Omówiono centralne zagadnienie statystyki procesów stochastycznych i jej działu - statystyki szeregów czasowych. Aby rozważania były bardziej komunikatywne i nie traciły waloru przydatności aplikacji zilustrowano je przykładem liczbowym. Przedstawiono szacowanie wariancji resztkowej szeregu czasowego, badanie regularności funkcji f(t) za pomocą jej najlepszego przybliżenia h(j)(k) oraz wykorzystanie wahania funkcji h(j)(k) do szacowania błędu prognozy. Na koniec zaprezentowano ekstrapolację wielomianową funkcji h(j)(k) i jej zastosowanie dla celów prognozy.

The paper contains a proposal of determining short-term forecasting of processes described by time series. The procedure can be formulated as follows:
  1. The time series is first subjected to smoothing techniques applying "creeping" trend;
  2. The main problem in this procedure is to determine the so called smoothing parameter k i.e. the length of the movable sector used for determining the integral trend of the given time series;
  3. Parameter K is obtained by applying a method which binds it with estimation of error sum of squares of the time series.
The proposed method of forecasting by means of extrapolation of polinomial segment of trend of a time series is a simple one. It is convinient for programming, rapid, and gives good results in extrapolating economic time series. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Achiezer N. T., Teoria aproksymacji, Warszawa 1957, s. 35.
  2. Anderson Т., The Statistical Analysis of Time Series, Moskwa 1976, rozdz. 3.4.4.
  3. Sadowski W. i in,, Tablice statystyczne, Warszawa 1957.
  4. Sikorski R., Funkcje rzeczywiste, Warszawa 1958, s. 369.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0071-674X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu