BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Purczyński Jan (University of Szczecin, Poland)
Tytuł
Simplified Method of GED Distribution Parameters Estimation
Źródło
Folia Oeconomica Stetinensia, 2011, vol. 10, nr 2, s. 35-49, rys., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Rozkłady normalne, Momenty rozkładu gamma, Estymacja
Normal distribution, Moments of gamma distribution, Estimation
Uwagi
summ.
Abstrakt
In this paper a simplified method of estimating GED distribution parameters has been proposed. The method uses first, second and 0.5-th order absolute moments. Unlike in maximum likelihood method, which involves solving a set of equations including special mathematical functions, the solution is given in the form of a simple relation. Application of three different approximations of Euler's gamma function value results in three different sets of results for which the χ2 test is conducted. As a final solution (estimation of distribution parameters) the set is chosen which yields the smallest value of the χ2 test statistic. The method proposed in this paper yields the χ2 test statistic value which does not exceed the value of statistic for a distribution with parameters obtained with the maximum likelihood method. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Krupiński, R., Purczyński, J. (2006). Approximated fast estimator for the shape parameter of generalized Gaussian distribution, Signal Processing, Vol. 86, No. 4.
  2. Nelson, D.B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach, Econometrica, Vol. 59, No. 2.
  3. Purczyński, J. (2002). Estymacja parametrów rozkładu GED. Rynek kapitałowy - Skuteczne inwestowanie, cz. 1, Szczecin: WNUS.
  4. Purczyński, J. (2003). Wykorzystanie symulacji komputerowych w estymacji wybranych modeli ekonometrycznych i statystycznych, Rozprawy i Studia T.(DXXV)451, Szczecin: WNUS.
  5. Ryżyk, I.M., Gradsztejn, I.S. (1964). Tablice całek, sum, szeregów i iloczynów, Warszawa: PWN.
  6. Tarczyński W., Mojsiewicz M. (2001). Zarządzanie ryzykiem, Warszawa: PWE.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-4237
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu