BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bednarz Kamila (University of Szczecin, Poland)
Tytuł
Goodness of Fit Tests in Modeling the Distribution of the Daily Rate of Return of the WIG20 Companies
Źródło
Folia Oeconomica Stetinensia, 2011, vol. 10, nr 2, s. 103-113, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Stopa zwrotu, Warszawski Indeks Giełdowy (WIG), Kalkulacja stopy zwrotu, Szeregi czasowe
Rate of return, Warsaw Stock Exchange Index, Rate of return calculation, Time-series
Uwagi
summ.
Abstrakt
In this paper a classic rate of return was examined. Due to a limited quantitative range, the study included only the modeling of the rate of return distribution of the WIG20 index and its companies by means of the Laplace distribution and the Gaussian distribution. Additionally, the goodness of fit tests and methods of estimating the aforementioned distributions parameters were thoroughly covered. When applying the Laplace distribution to modeling the rate of return distribution the parameters were determined by means of two methods: the method of moments and the maximum likelihood method. The maximum period was determined, for which usefulness of the distribution in modeling the rates of return distribution was observed, as well as the results of the chi-square test for class intervals with varying length ensuring equal probability, and for intervals with identical length considering two methods of determining the theoretical size: in accordance with the cumulative distribution function as well as on the basis of the probability density function. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Domański, Cz., Pruska, K. (2000). Nieklasyczne metody statystyczne. Warszawa: PWE.
  2. Fisz, M. (1969). Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna. Warszawa: PWN.
  3. Krysicki, W., Bartos, J., Dyczka, W., Królikowska, K., Wasilewski, M. (1995). Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Cz. II. Statystyka matematyczna. Warszawa: PWN.
  4. Krzyśko, M. (1997). Statystyka matematyczna. Cz. II. Poznań: UAM.
  5. Purczyński, J. (2003). Wykorzystanie symulacji komputerowych w estymacji wybranych modeli ekonometrycznych i statystycznych. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
  6. Sobczyk, M. (2004). Statystyka. Warszawa: PWN.
  7. Tarczyński, W. (2002). Fundamentalny portfel papierów wartościowych. Warszawa: PWE.
  8. Tarczyński, W., Mojsiewicz, M. (2001): Zarządzanie ryzykiem. Warszawa: PWE.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-4237
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu