BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawadzki Henryk
Tytuł
Mathematica® w matematyce finansowej : obliczanie wewnętrznej stopy zwrotu inwestycji
Mathematica® in Financial Mathematics Calculation of Internal Rate of Return
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2004, nr 31, s. 121-133, rys., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowania metod ilościowych w ekonomii i zarządzaniu
Słowa kluczowe
Matematyka finansowa, Wewnętrzna stopa zwrotu, Programy komputerowe
Financial mathematics, Internal Rate of Return (IRR), Computer programs
Uwagi
summ.
Abstrakt
W opracowaniu na przykładzie wyznaczania wewnętrznej stopy zwrotu przedstawiono niektóre możliwości, jakie w zakresie rozwiązywania równań algebraicznych oferuje program Mathematica® (wersja 4.0) firmy Wolfram Research Inc. z Champaign w stanie Illinois (USA). (fragm. tekstu)

Internal rate of return (IRR) is one of the most important tools for evaluation of the investments. Calculation of IRR is equivalent to solving some polynomial equation, possibly of high degree. In this article we present how to use Mathematica® - an integrated environment for scientific computing, for solving such equations and consequently, for calculation of IRR. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Chrzan P.: Matematyka finansowa. Podstawy teorii procentu. GigaNet Sp. z o.o., Katowice 1998.
  2. Dobija M., Smaga E.: Zastosowania matematyki finansowej. AE, Kraków 1993.
  3. Drwal G., Grzymkowski R., Kapusta A., Słota D.: MATHEMATICA 4. Wydawnictwo Pracowni komputerowej Jacka Skalmierskiego, Gliwice 2000.
  4. Jajuga K: Zarządzanie kapitałem. AE, Wrocław 1993.
  5. Mostowski A., Stark M.: Elementy algebry wyższej. PWN, Warszawa 1977.
  6. Purczyński J., Foryś I.: Efektywne algorytmy wyznaczania wartości wewnętrznej stopy zwrotu (IRR). Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie. Materiały Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonometrii i Statystyki Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Red. W. Tarczyński. Szczecin 2002.
  7. Ralston A.: Wstęp do analizy numerycznej. PWN, Warszawa 1971.
  8. Ronka-Chmielowiec W., Kuziak K: Podstawy matematyki finansowej. AE, Wrocław 2001.
  9. Sobczyk M.: Matematyka finansowa. Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 1995.
  10. Szałański M.: Podstawy matematyki finansowej. Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 1996.
  11. Tarczyński W., Mojsiewicz M.: Zarządzanie Ryzykiem. PWE, Warszawa 2001.
  12. Wolfram S.: The Mathematica Book, 4th ed. Wolfram Media/Cambridge University Press, Cambridge UK 1999.
  13. Zima P., Brown R.: Mathe
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu