- Autor
- Kośko Monika (Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie)
- Tytuł
- Wykorzystanie modelu VAR w analizie wyników finansowych przedsiębiorstwa
The Vector Autoregressive Model (VAR) in Net Income Analysis in a Company - Źródło
- Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2011, nr 10, s. 97-107, tab., wykr., bibliogr. 3 poz.
- Słowa kluczowe
- Wyniki badań, Płynność finansowa przedsiębiorstwa, Wynik finansowy, Modele wielorównaniowe
Research results, Enterprises financial liquidity, Financial performance, Multi-equation models - Uwagi
- streszcz., summ.
- Abstrakt
- Artykuł przedstawia wykorzystanie wielorównaniowej struktury modelu VAR do analizy relacji między procesami ekonomicznymi w przedsiębiorstwie, pochodzącymi z rachunku zysków i strat oraz z bilansu. W części empirycznej zaprezentowano dwa modele VAR. Pierwszy z nich dotyczy modelowania wyniku finansowego, drugi natomiast stanowi analizę płynności tego przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)
The article presents the application of the Vector Autoregressive Model (VAR) to relationships between economic processes from profit and loss account, and balance. The empirical part of the article has two VAR models. The first one shows an approach to modeling of a company's net income and the second one presents the liquidity analysis of a company. (original abstract) - Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu - Bibliografia
-
- Kusideł E., Modele wektorowo-autoregresyjne Łódź: Absolwent, 2000. Seria: Dane panelowe i modelowanie wielorównaniowe w badaniach ekonomicznych, t. 3.
- Madalla G.S., Ekonometria. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2006.
- Sims C.A., Macroeconomics and Reality. Econometrica 1980, vol. 48.
- Cytowane przez
- ISSN
- 1643-8175
- Język
- pol
