BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Iskra Daniel (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Optymalny portfel inwestycyjny ze względu na wartość zagrożoną : weryfikacja modelu
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2009, 2011, s. 83-98, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Portfel inwestycyjny, Analiza wartości zagrożonej, Struktura własnościowa
Investment portfolio, Value at Risk Analysis, Ownership structure
Abstrakt
W opracowaniu rozpatrzono dwie strategie doboru struktury wartościowej portfela:
  • minimalizację wartości VaR przy zadanym poziomie tolerancji α,
  • minimalizację prawdopodobieństwa α (poziom tolerancji) przekroczenia przez VaR z góry zadanej wartości. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Alexander C., Market Risk Analisys: Value at Risk Models. Vol. IV, John Wiley & Sons 2008.
  2. Czernik T., Iskra D., Wartość zagrożona instrumentu z uwzględnieniem efektu pamięci modelowanym wielostanowym procesem Markowa. Badania symulacyjne, [w:] Matematyczne aspekty ekonomii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2008.
  3. Domański C., Pruska K., Nieklasyczne metody statystyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
  4. Holton G.A., Value At Risk. Theory and Practice, Academic Press 2003.
  5. Iskra D., VaR - optymalny liniowy portfel inwestycyjny z ograniczeniami, [w:] Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2005.
  6. Markowitz H.M., Portfolio Selection, Basil Blackwell 1991.
  7. Oksendal B., Stochastic Differentia Equastions, Springer, New York 2003.
  8. Piasecki K., Modele matematyki finansowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  9. Piontek K., Przegląd i porównanie metod ocen modeli VaR, [w:] Matematyczne i ekonometryczne metody oceny ryzyka finansowego, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2007.
  10. Weron A., Weron R., Inżynieria finansowa, WNT, Warszawa 1998.
  11. Wilmot P., Paul Wilmot On Quantitive Finance, John Wiley & Sons 2006.
  12. Wywiał J., Wprowadzenie do wnioskowania statystycznego, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2004.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu