BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marzec Jerzy (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Zarządzania)
Tytuł
Nierównowaga na rynku kredytowym w Polsce : założenia i wyniki
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2009, 2011, s. 163-172, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Nierównowaga rynkowa, Rynek kredytów, Mechanizmy rynkowe
Market imbalance, Credit market, Market mechanism
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest prezentacja wstępnych wyników badań, które mają odpowiedzieć na pytanie czy w latach 2004-2009 występowała nierównowaga na rynku kredytowym w Polsce? W celu estymacji modelu opisującego nierównowagę wykorzystano metodę największej wiarygodności (MNW). Wstępne wyniki potwierdziły występowanie w badanym okresie nadwyżki popytu na kredyty. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Atanasova C.V., Wilson N.W., Disequilibrium in the UK Corporate Loan Market, "Journal of Banking and Finance" 2004, No 28 (3).
  2. Asako K., Uchino Y., Bank Loan Market of Japan: A New View on the Disequilibrium Analysis, "Bank of Japan Monetary and Economic Studies" 1987, Vol. 5 (1).
  3. Bauwens L., Lubrano M., Bayesian Inference in Dynamic Disequilibrium Models: An Application to the Polish Credit Market, "Econometric Reviews" 2007, No 26 (2-4).
  4. Fair R.C., Jaffee D.M., Methods of estimation for markets in disequilibrium, "Econometrica" 1972, No 40.
  5. Gourieroux C., Econometrics of Qualitative Dependent Variables, Cambridge University Press, Cambridge 2002.
  6. Hartley M.J, Mallela P., The Asymptotic Properties of a Maximum Likelihood Estimator for a Model of Markets in Disequilibrium, "Econometrica" 1977, Vol. 45, No 5.
  7. Hurlin C., Kierzenkowski R., Credit Market Disequilibrium in Poland: Can we Find What we Expect? Non-stationarity and the Short-side Rule, "Economic Systems" 2007, Vol. 31.
  8. Maddala G.S., Disequilibrium, Self-selection, and Switching Models, [w:] Handbook of Econometrics, red. Z. Griliches, M.D. Intriligator, North-Holland, Amsterdam 1986.
  9. Maddala G.S., Limited-dependent and Qualitative Variables in Econometrics, Cambridge University Press, Cambridge 1983.
  10. Maddala G.S., Nelson F.D., Maximum Likelihood Methods for Markets in Disequilibrium, "Econometrica" 1974, Vol. 42.
  11. Ogawa K., Suzuki K., Demand for Bank Loans and Investment under Borrowing Constraints: A Panel Study of Japanese Firm Data, "Journal of the Japanese and International Economies" 2000, Vol. 14(1).
  12. Pruteanu A., Was There Evidence of Credit Rationing in the Czech Republic?, "Eastern European Economics" 2004, Vol. 42 (5).
  13. Sealey C.W., Credit Rationing in the Commercial Loan Market: Estimates of a Structural Model Under Conditions of Disequilibrium, "The Journal of Finance" 1979, Vol. 34, No. 3.
  14. Srivastava V.K., Bhaskara-Rao B., The Econometrics of Disequilibrium Models, Greenwood Press, New York 1990.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu