- Autor
- Kowgier Henryk (Uniwersytet Szczeciński)
- Tytuł
- O pewnej własności zbioru minimalnego ryzyka
On a Certein Property of Set of Minimum Risk - Źródło
- Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2008, nr 2, s. 137-147, rys., tab., bibliogr. 3 poz.
- Słowa kluczowe
- Ryzyko papierów wartościowych, Portfel papierów wartościowych, Współczynnik Beta, Programowanie liniowe
Securities risk, Portfolio securities, Beta factor, Linear programming - Uwagi
- summ.
- Abstrakt
- W artykule zbadano własność zbioru minimalnego ryzyka odkrytą w 1964 roku przez W. Sharpe'a. (...) Własność zbioru minimalnego ryzyka można prześledzić na przykładzie portfela Elektrimu, BRE, Uniwersalu, biorąc pod uwagę dwuletnie dane tygodniowe od stycznia 1994 roku do stycznia 1996 roku. Poza tym przedstawiono wykorzystanie metody programowania liniowego o wyznaczania portfeli o określonych wagach, współczynnikach beta i zoptymalizowanym współczynniku beta całego portfela. (fragment tekstu)
In the article author presented method working of Sharpe property on select portfolio. Besides use Mathematica 4 Programme he shew how to find with positive weights portfolios beside given coefficients beta of values and maximum coefficient the beta of portfolio. (original abstract) - Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego - Bibliografia
-
- Haugen R.: Teoria nowoczesnego inwestowania. WIG Press, Warszawa 1996.
- Kowgier H.: O sposobie szacowania przybliżonych wartości punktów optymalnych na krzywej portfeli efektywnych z zastosowaniem pewnej znanej funkcji użyteczności. "Przegląd Statystyczny" 2003, z. 3.
- Tarczyński W.: Rynki kapitałowe. Placet, Warszawa 1997.
- Cytowane przez
- ISSN
- 1899-2382
- Język
- pol
