- Autor
- Stolorz Beata
- Tytuł
- Szybkość, kolor i urok opcji
Speed, Charm and Colours of Option - Źródło
- Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2008, nr 11, s. 439-447, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
- Słowa kluczowe
- Opcje, Wycena opcji, Model Blacka-Scholesa
Options, Options pricing, Black-Scholes model - Uwagi
- summ.
- Abstrakt
- Celem artykułu jest zaprezentowanie i obliczenie wartości trzech mniej znanych współczynników: szybkości (speed), uroku (charm) i koloru (colour) europejskiej opcji kupna (call) i sprzedaży (put) dla modelu wyceny Blacka-Scholesa. (fragment tekstu)
In practice it is claimed that studying parameters: delta, gamma, theta, vega and rho is sufficient to manage option risk. However in case of strategies created on the basis of these parameters one should remember that their value changes with the change of price of underlying instrument S and also due to the so called "ageing" of option, meaning the change with time. Hence, there is a need to apply in advanced analyses other sensitivity measures. The aim of this study is to present and calculated the values of three less known sensitivity parameters: speed, charm and colour of European call option and put option for the model of pricing of Black-Scholes. (original abstract) - Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Bibliografia
-
- Foreign Exchange Risk: Models, Instruments and Strategies, red. J. Hakala, U. Wystup, Risk Books, London 2002.
- Hull J.: Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, WIG-PRESS, Warszawa 1999.
- Jajuga K., Kuziak K., Markowski P., Inwestycje finansowe, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1998.
- Korona R.M., Niedoceniana reszta, "Bank" 1999, nr 7.
- Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego, red. K. Jajuga, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000.
- Stolorz B., Analiza współczynnika rho w modelu wyceny opcji Garmana-Kohlhagena, w: Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, cz. II, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
- Wilmott P., Howison S., Dewynne J., The Mathematics of Financial Derivatives, Cambridge University Press, Cambridge 1999.
- Cytowane przez
- ISSN
- 1899-2382
- Język
- pol
