BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dębicka Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Macierzowa reprezentacja rezerw w ubezpieczeniach wielowarstwowych
Matrix representation of reserves in multistate insurance contracts
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 21, s. 73-96, bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Zagadnienia aktuarialne : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Umowa ubezpieczeniowa, Składki ubezpieczeniowe, Analiza stochastyczna, Ubezpieczenia wielostanowe
Insurance contract, Insurance premium, Stochastic analysis, Multi-state insurance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Tworzenie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych jest nie tylko elementem kalkulacji składek ubezpieczeniowych, lecz także istotnym czynnikiem w procesie uzgadniania warunków kontraktu ubezpieczeniowego, umożliwiając określenie zakresu zysków, które muszą być wzięte pod uwagę przy konstrukcji ubezpieczenia. Jednym ze sposobów obliczania wystarczalności posiadanych rezerw w stosunku do zaciągniętych zobowiązań jest metoda prospektywna. Zazwyczaj wzory na rezerwy ubezpieczeniowe w przypadku ubezpieczeń wielostanowych wyznaczane są dla konkretnej umowy ubezpieczenia przy założeniu, ze stopa procentowa jest stała. Celem artykułu jest przedstawienie ogólnego wzoru na rezerwy ubezpieczeniowe w przypadku ubezpieczeń wielostanowych ze stałą i stochastyczną stopą procentową. Ponadto w celu uproszczenia zapisu i obliczeń numerycznych zaproponowana została macierzowa reprezentacja wzoru na rezerwy, co pozwala na uzyskanie elastycznego narzędzia służącego miedzy innymi do analizy zyskowności wielostanowej polisy ubezpieczeniowej. (abstrakt oryginalny)

The insurance reserve is a difference between actuarial value of future benefits and net premium for an insurance contract. One of the ways of calculation of reserves is the prospective method. The aim of this paper is to give a general formula for prospective reserves for multistate insurance contracts, both for deterministic and stochastic rate of interest. In order to simplify the form of the derived expression, we use matrix notation. This approach enables us to give a flexible tool for the analysis of profits of multistate insurance contracts and makes the numerical procedures to be implemented easier. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Almer M.H., Modelisation des Risques Vie par les Chaènes de Markow. Transaction of the 18th International Congress of Actuarues, München, 1968, vol. 5, s.731-746.
  2. Dębicka J., Macierzowa reprezentacja ubezpieczenia wielowarstwowego z niejednokrotnym łańcuchem Markowa, w Ostasiewicz W. (red.), Statystyka aktualna - stan i perspektywy rozwoju w Polsce, Wydawnictwo AE, PN 1108, Wrocław, 2006 s.144-165.
  3. Frees E.W., Stochastoc life with solvency considerations, Transactionsof the Society of Actuaries, 1990, vol XVII, s.91-148.
  4. Haberman S., Pitacco E., Actuarial Models for Disabilit Incurance, Chapman&Hall/CRC, 1999.
  5. Ostasiewicz W. (red.), Składki i ryzyko ubezpieczeniowe, Modelowanie stochastyczne, Wydawnictwo AE in. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, 2004.
  6. Parker G., Moment of Present Value of Portfolio of PolIcies, Scandinavian Actuarial Journal 1994, 77, (1), 56-67.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu