BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piasecki Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Aprecjacja kapitału w warunkach stałej awersji do ryzyka płynności
Capital Appreciation Under Constant Liquidity Risk Aversion
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012, nr 221, s. 80-88, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Ryzyko, Finanse behawioralne, Rynki finansowe, Płynność finansowa, Kapitał, Równowaga rynkowa
Risk, Behavioural finance, Financial markets, Financial liquidity, Capital, Market equilibrium
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wartość przyszła została przedstawiona jako trend zależny od awersji do ryzyka. Otrzymany model został zastosowany w finansach behawioralnych. (abstrakt oryginalny)

Future value is presented as a trend dependent on risk aversion. The obtained model was applied for behavioural finance. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Arrow, K.J., 1971, Essays in the Theory of Risk-bearing, North Holland, Amsterdam.
  2. Chrzan. P., 2001, Teoria procentu, Oikońomos, Katowice.
  3. Dacey, R., Zielonka, P., 2005, A Detailed Prospect Theory Explanation of the Disposition Effect, Journal of Behavioral Finance 2/4.
  4. Doyle. J.R., 2010, Survey of Time Preference, Delay Discounting Models, Working Paper, Cardiff Business School, Cardiff University, http://ssrn.com/abstract= 1685861 [dostęp: 12.01.2011].
  5. Epper, T., Fehr-Duda, H., Bruhin, A., 2009, Uncertainty Breeds Decreasing Impatience: The Role of Risk Preferences in Time Discounting, Working Paper no. 412. Institute for Empirical Research in Economics, University of Zurich, http://ssrn.com/abs-tract=1416007 [dostęp: 15.02.2011].
  6. Frederick, S., Loewenstein, G., O'Donoghue, T., 2002, Time Discounting and Time Preference: A Critical Review, Journal of Economic Literature, vol. 40.
  7. Killeen, PR., 2009, An Additive-utility Model of Delay Discounting, Psychological Review, 116.
  8. Kjm, B.K., Zauberman, G., 2009, Perception of Anticipatory Time in Temporal Discounting, Journal of Neuroscience, Psychology and Economics, vol. 2.
  9. Kontek, K., 2010, Decision Utility Theory: Back to von Neumann, Morgenstern, and Markowitz. Working Paper, http://ssrn.com/abstract=1718424 [dostęp: 03.01.2011].
  10. Piasecki, K., 2005, Od arytmetyki handlowej do inżynierii finansowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  11. Piasecki, K., 2011, Rozmyte zbiory probabilistyczne, jako narzędzie finansów behawioralnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
  12. Pratt, J.W., 1964, Risk Aversion in the Small and in the Large, Econometrica 1.
  13. Siegel, A.F., Nelson, Ch.R., 1987, Parsimonious Modeling of Yield Curves, Journal of Business 60.
  14. Soto, J.H. de, 2009, Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne, Instytut Misesa, Warszawa.
  15. Svensson, L., 1994, Estimating and Interpreting Forward Interest Rates: Sweden 1992-1994, National Bureau of Economic Research, Cambridge.
  16. Zauberman, G., Kyu Kim, B., Malkoc, S., Bettman, J.R., 2009, Discounting Time and Time Discounting: Subjective Time Perception and Intertemporal Preferences, Journal of Marketing Research, vol. XLVI.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu