BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gzik Maciej
Tytuł
Concept of an Insurance Management Game "Managing a Non-Life Insurance Company"
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2007, nr 17, s. 267-284, rys., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Discovering patterns in economic data
Słowa kluczowe
Strategia zarządzania, Towarzystwa ubezpieczeniowe, Sytuacja makroekonomiczna, Badania empiryczne
Management strategy, Insurance company, Macroeconomic situation, Empirical researches
Uwagi
summ.
Abstrakt
Considerations presented in the article comprise theoretical game model, which may be the basis for implementing the concept of insurance management game. The described issues are treated as core, based on which the game can be developed by incorporating elements like adverse selection, catastrophic events, distribution channels, hedging instruments. During development stage of the game, one has to remem¬ber about maintaining transparency of the model, since its logic needs to be clear and legible for the players. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Ackerman S., Emma C.C., Hettinger T.E., Walling III R.J., Customizing the Public Access Model Using Publicly Available Data. Casualty Actuarial Society Forum, 1999, p. 239-266.
  2. Bijak W., Bijak K., Dynamiczna analiza wypłacalności zakładów ubezpieczeń na podstawie danych publicznych: badanie empiryczne zakładów ubezpieczeń nie na życie działających w Polsce. Bank i Kredyt, October 2004, p. 80-88.
  3. Cox J.C., Ingersoll J.E., Ross S.A., A Theory of the Term Structure of Interest Rates. Econometrica, 1985, vol. 53, p. 385-407.
  4. Daykin C.D., Pentikainen T., Pesonen M., Practical risk theory for actuaries. Chapman and Hall, London, Glasgow, Weinheim, New York, Tokyo, Melbourne, Madras 1994.
  5. Kaufmann R., Gadmer A., Klett R., Introduction to Dynamic Financial Analysis. ASTIN Bulletin, 2001, vol.31, no. 1, p. 213-249.
  6. Lamberton D., Lapeyre R., Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance. Chapman & Hall, London 1996.
  7. Sharpe W., Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk. Journal of Finance, 1964, vol. 19, p. 425-442.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu