BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gutkowska Anna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Zabezpieczenie przed ryzykiem stopy procentowej w wyborze optymalnego portfela inwestycyjnego : analiza w czasie dyskretnym
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2007, 2009, s. 239-248, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Portfel inwestycyjny, Analiza portfelowa, Analiza stochastyczna, Analiza ryzyka
Investment portfolio, Portfolio analysis, Stochastic analysis, Risk analysis
Abstrakt
Zanalizowano zabezpieczenie przed ryzykiem stopy procentowej w optymalnym portfelu inwestycyjnym w czasie dyskretnym. Analiza ta potwierdza, że portfele utrzymywane w ostatnim okresie przed zakończeniem inwestycji składają się tylko z części średniokwadratowej i że zabezpieczenie przed ryzykiem stopy procentowej dokonuje się wyłącznie za pośrednictwem obligacji. (fragm. tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bajeux-Besnainou I., Jordan J., Portait R.: Dynamic Asset Allocation for Stocks, Bonds and Cash. "Journal of Business" 2003.
  2. Boulier J.F., Huang S.J., Taillard G.: Optimal management under stochastic interest rates: the case of a protected defined contribution pension fund, "Insurance: Mathematics and Economics" 2001, No 28.
  3. Chan K., Karolyi G., Longstaff F., Sanders A.: An Empirical Comparison of Alternative Models of the Short-Term Interest Rate. "Journal of Finance" 1992, No 47.
  4. Cox J., Huang C.F.: Optimal Consumption and Portfolio Policies when Asset Prices Follow a Diffusion Process. "Journal of Economic Theory" 1989, No 49.
  5. Cox J., Ingersoll J., Ross S.: A Theory of the Term Structure of Interest Rates. "Econometrica" 1985, No 53.
  6. Deelstra G., Grasselli M, Koehl P.F.: Optimal Investment Strategies in a CIR Framework. "Journal of Applied Probability" 2000, No 37.
  7. He H.: Convergence from Discrete- to Continuous-Time Contingent Claims Prices. "The Review of Financial Studies" 1990, No 3.
  8. MertonR.: Optimum Consumption and Portfolio Rules in a Continuous-Time Model. "Journal of Economic Theory" 1971, No 3.
  9. Vasicek O.: An Equilibrium Characterization of the Term Structure. "Journal of Financial Economics" 1977, No 5.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu