BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gluzicka Agata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Analiza ryzyka rynków finansowych w okresach gwałtownych zmian ekonomicznych
Analysis of Risk of Financial Markets in Periods of Violent Economic Changes
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 238, s. 131-143, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zastosowanie badań operacyjnych : zarządzanie projektami, decyzje finansowe, logistyka
Słowa kluczowe
Ryzyko finansowe, Ryzyko rynkowe, Kryzys finansowy, Miernik ryzyka (VaR)
Financial risk, Market risk, Financial crisis, VaR method
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kryzys ekonomiczny, który rozpoczął się w 2007 roku, wprowadził duże zmiany na światowych rynkach finansowych. W notowaniach giełdowych okres ten postrzegany jest jako czas długotrwałych spadków. Celem artykułu jest analiza wpływu kryzysu ekonomicznego na ryzyko światowych rynków finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem rynku polskiego. Analizowane będą rynki w okresie przed kryzysem oraz w okresie kryzysu i następującym po nim okresie odbicia. W badaniach zastosowane zostaną różne miary ryzyka, takie jak wariancja, średnia różnica Giniego oraz Value-at-Risk. (abstrakt oryginalny)

The economic crisis that began in 2007 introduced a big changes in global financial markets. In stock quotes, this period is perceived as a long period of decreases in trading. This paper will present the empirical studies on risk analysis of global financial markets with particular emphasis on the Polish market. Markets will be analyzed in the period before the crisis and during the crisis and in the subsequent period of rebound. The studies will use different measures of risk such as variance, Gini's mean difference and the Value- at-Risk. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Augustyński I. [2011], The impact of foreign stock exchanges on the main stock exchange indexes in Poland, Financial Internet Quarterly "e-Finanse", vol. 7, no. 1.
  2. Best P. [2000], Wartość narażona na ryzyko, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
  3. Butler C. [2001], Tajniki Value at Risk. Praktyczny podręcznik zastosowań metody VaR, Liber, Warszawa.
  4. Gluzicka A. [2011], Metody pomiaru ryzyka niepewnych decyzji inwestycyjnych i ich zastosowanie do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, praca doktorska.
  5. Krause A. [2002], Coherent risk measurement: an introduction, "Balance Sheet", s. 13-17.
  6. Moldovan I. [2011], Stock Markets Correlation: before and during the Crisis Analysis, "Theorethical and Applied Economics", vol. XVIII, no. 8 (561), s. 111-122.
  7. Pflug G.Ch. [2000], Some Remarks in the Value-at-Risk and the Conditional Value-at-Risk, [in:] Probabilistic Constrained Optimization: Methodology and Applications, ed. S. Uryasev, Kluwer Academic Publishers.
  8. Rockaffeler R.T., Uryasev S. [2000], Optimization of Conditional Value-at-Risk, "Journal of Risk".
  9. Shalit H., Yitzhaki S. [2005], The Mean - Gini Efficient Portfolio Frontier, "The Journal of Financial Research", vol. XXVII, s. 59-75.
  10. Tudor C. [2011], Changes in stock markets interdependencies as a result of the global financial crisis: Empirical investigation on the CEE Region, "Panoeconomicus", vol. 4, s. 525-543.
  11. Yitzhaki S. [1982], Stochastic dominance, mean variance and Gini's mean difference, "American Economic Review", vol. 72, s. 178-185.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu