BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hadaś Monika (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Efektywność sieci neuronowej w analizie portfelowej na przykładzie spółek GPW w Warszawie
Efficiency of the Neuron Network in the Analysis Based on the Example of the Warsaw GPW Companies
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2009, nr 57, s. 69-89, rys., tab., bibliogr. 32 poz.
Tytuł własny numeru
Ryzyko w procesach gospodarczych, społecznych i inwestycjach kapitałowych
Słowa kluczowe
Sieci neuronowe, Analiza portfelowa, Spółki giełdowe, Giełda papierów wartościowych
Neural networks, Portfolio analysis, Stock market companies, Stock market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Badanie przedstawione w pracy jest próbą zastosowania sieci neuronowych w klasyfikacji i wyborze najatrakcyjniejszych spółek na GPW w Warszawie z wykorzystaniem danych fundamentalnych.(fragment tekstu)

The article describes the methodology of the network. The example of the optimising portfolio structure of an insurance company has been used to show how the above-mentioned method works.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Barr D.S., Mani G: Using Neural Nets to Manage Investments. AI Expert, 1994, s. 16-21.
  2. Beltratti A., Margarita S., Terna P.: Neural Networks for Economic and Financial Modelling. ITCP, London 1996.
  3. Berry M.J.A., Linoff G.S.: Mastering Data Mining. John Wiley & Sons, New York 2000.
  4. Deboeck G: Investment Maps of Emerging Markets. W: Visual Explorations in Finance. Red. G. Deboeck, T. Kohonen. Springer-Verlag 1997, s. 83-105.
  5. Domaradzki R.: Sieci neuronowe w predykcji i prognozowaniu. AE, Kraków 2003.
  6. Duch W., Korbicz J., Rutkowski L., Tadeusiewicz R.: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000. Tom 6: Sieci neuronowe. Akademicka Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2000.
  7. Elton E., Gruber M.J.: Modern Portfolio Theory an Investment Analysis. Wiley&Sons, New York 1991.
  8. Haefke C., Helmenstein C.: Neural Networks in the Capital Markets: An Application to Index Forecasting. "Computational Economics" 1996, s. 37-50.
  9. Hastie T., Tibshirani R., Friedman J.: The Elements of Statistical Learning. Data Mining, Inference, and Prediction. Springer-Verlag, New York-Berlin-Heidelberg 2001.
  10. Hiemstra Y.: Linear Regression Versus Backpropagation Networks to Predict Quarterly Stock Market Excess Returns. "Computational Economics" 1996, s. 67-76.
  11. Hertz J., Krogh A.: Wstęp do teorii obliczeń neuronowych. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1995.
  12. Kohonen T.: Self-organizing Maps. Springer- Verlag, Berlin 1995.
  13. Lula P., Morajda J.: Klasyfikacja wzorców występujących w finansowych szeregach czasowych przy użyciu sieci neuronowych Kohonena. Zeszyty Naukowe AE nr 604, Kraków 2002.
  14. Morajda J., Domaradzki R.: Application of Cluster Analysis Performed by SOM Neural Network to the Creation of Financial Transaction Strategies. "Journal of Applied Computer Science" 2005.
  15. Morajda J.: Applications of Neural Networks in the financial Markets - selected aspects - Proceedings of the 4th Conference "Neural Networks and Their Applications" in Zakopane 1822.05.1999, Częstochowa 1999.
  16. Morajda J.: Neural Networks as Predictive Models in Financial Futures Trading Proceedings of the 5th Conference ""Neutral Networks and Soft Computing" in Zakopane 6-10.06.2000, Częstochowa 2000.
  17. Morajda J.: Neural Network and Their Economic Applications. W: Artificial Intelligence and Security in Computing Systems. Red. J. Sołdek, L. Drobiazgiewicz. Kluwer Academic Publishers, Boston/Dordrecht/London 2003.
  18. Łuniewska M., Tarczyński W.: Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  19. Osowski S.: Sieci neuronowe do przetwarzania informacji. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2000.
  20. Osowski S.: Sieci neuronowe w ujęciu algorytmicznym. Wydawnictwa Naukowo- Techniczne, Warszawa 1996.
  21. Rutkowska D., Piliński M., Rutkowski M.: Sieci neuronowe, algorytmy genetyczne i systemy rozmyte. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
  22. Neural Network in the Capital Markets. Red. A.P. Refenes. Wiley. Chichester 1995.
  23. Schoeneburg E.: Stock Price Prediction Using Neural Networks. A Project Report. ""Neurocomputing" 1990, Vol. 2.
  24. Szkutnik W.: Stochastyczna optymalizacja struktury portfela akcji. "Studia Ekonomiczne" 2001, nr 20, s. 105-116.
  25. Szkutnik W.: Statystyczny wariant wyboru strategii tworzenia portfela akcji. Red. M. Nowiński. Systemy wspomagania decyzji grupowych. Prace Naukowe nr 717, AE, Wrocław 1996, S. 133-140.
  26. Tadeusiewicz R.: Sieci neuronowe. Akademicka Oficyna Wydawnicza RM, Warszawa 1993.
  27. Timothy Masters: Sieci neuronowe w praktyce. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1996.
  28. Tyran M.: Wskaźniki finansowe. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
  29. Trippi R.R., Turban E.: Neural Network in Finance and Investing. Probus Publishing, Chicago 1996.
  30. Witkowska D.: Sztuczne sieci neuronowe i metody statystyczne. Wybrane zagadnienia finansowe. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
  31. Żurada J., Barski J., Jędruch W.: Sztuczne sieci neuronowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
  32. www.notoria.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu