- Autor
- Boratyńska Agata (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
- Tytuł
- Estymatory o Г-minimaksowej utracie a posteriori dla pewnych rozkładów dyskretnych
- Źródło
- Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2004, nr 13, s. 31-46, tab., bibliogr. 16 poz.
- Tytuł własny numeru
- Metody badań procesów społeczno-ekonomicznych
- Słowa kluczowe
- Estymatory, Badania statystyczne
Estimators, Statistical surveys - Uwagi
- streszcz.
- Abstrakt
- W wielu badaniach statystycznych mamy do czynienia z pewną wiedzą a priori, którą mo-deluje się wybierając rozkład a priori na przestrzeni nieznanych parametrów lub rodzinę roz-kładów a priori. Przy rozważaniu rodziny rozkładów a priori związanej z niepewnością co do informacji a priori otrzymujemy również rodzinę decyzji bayesowskich. Celem jest natomiast wybór jednej reguły "optymalnej" (odpornej). W pracy badane są trzy modele ważne w zastosowaniach ubezpieczeniowych, służące do opisu liczby roszczeń (model dwumianowy, ujemny dwumianowy i Poissona). Rozważane są dwie funkcje straty i różne naturalne rodziny rozkładów a priori. Wyznacza się oscylację estymatorów bayesowskich oraz konstruuje estymatory o r-minimaksowej utracie a posteriori jako estymatory optymalne i odporne. (abstrakt oryginalny)
- Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Bibliografia
-
- Berger J. (1984), The robust Bayesian viewpoint, Robustness of Bayesian Analyses, Ed. J. Kadane, Elsevier Science Publishers, Amsterdam, str. 63-124.
- Berger J. (1990), Robust Bayesian analysis: sensitivity to the prior, J. Statist. Plann. Inference, 25, str. 303-328.
- Berger J., Berliner L.M. (1986), Robust Bayes and empirical Bayes analysis with e-contaminated priors, Ann.Statist., 14, str. 461-486.
- Betro B., Ruggeri F. (1992), Conditional T- minimax actions under convex losses, Comm. Statist. Theory and Methods, 21, str. 1051-1066.
- Boratyńska A. (1997), Stability of Bayesian inference in exponential families, Statist. Probab. Lett., 36, str. 173-178.
- Boratyńska A. (2002a), Posterior regret r-minimax estimation in a normal model with asymmetric loss function, Applications Mathematicae, 29, str. 7-13.
- Boratyńska A. (2002b), Estymatory o r-minimaksowej utracie a posteriori przy asymetrycznej funkcji straty LINEX, Badania statutowe (opracowanie), Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, Warszawa 2002.
- Clevenson M.L., Zidek J.V. (1975), Simultaneous estimation of the means of independent Poisson laws, Journal of the American Statistical Association, 70, str. 698-705.
- Heilmann W. (1989), Decision theoretic foundations of credibility theory, Insurance: Mathematics and Economics, 8, str. 77-95.
- Męczarski M. (1993), Stability and conditional r-minimaxity in Bayesian inference, Applicationes Mathematicae, 22, str. 117-122.
- Męczarski M. (1998), Problemy odporności w bayesowskiej analizie statystycznej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
- Męczarski M., Zieliński R. (1991), Stability of the Bayesian estimator of the Poisson mean under the inexactly specified gamma prior, Statist. Prob. Letters, 12, str. 329-333.
- Rios Insua D., Ruggeri F. (editors)(2000), Robust Bayesian analysis, Lectures Notes in Statistics 152, Springer-Verlag, New York.
- Rios Insua D., Ruggeri F., Vidakovic B. (1995), Some results on posterior regret r-minimax estimation, Statistics and Decisions, 13, str. 315-331.
- Sivaganesan S., Berger J. (1989), Ranges of posterior measures for priors with unimodal contaminations, Ann. Statist., 17, str. 868-889.
- Zen M., DasGupta A. (1993), Estimating a binomial parameter: is robust Bayes real Bayes? Statist. & Decisions, 11, str. 37-60.
- Cytowane przez
- ISSN
- 1232-4671
- Język
- pol
