BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przybylska-Mazur Agnieszka (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Zastosowanie testu Pesarana-Timmermanna do prognozowania kierunku zmian wskaźnika inflacji
Application of Pesaran-Timmermann Test in the Forecast of the Direction Change of the Inflation Rate
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2009, nr 57, s. 109-119, tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Ryzyko w procesach gospodarczych, społecznych i inwestycjach kapitałowych
Słowa kluczowe
Wskaźnik inflacji, Prognozowanie, Model wektorowej autoregresji
Inflation rate, Forecasting, Vector Autoregression Model (VAR)
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wybraną metodę prognozowania kierunku zmian wskaźnika inflacji z zastosowaniem testu Pesarana-Timmermanna. Prognozy wskaźników inflacji wyznaczono na podstawie modeli autoregresji wektorowej zredukowanego rzędu. Wykorzystując te narzędzia teoretyczne, stwierdzono (biorąc pod uwagę wpływ WIG-u, stopy referencyjnej, stopy bezrobocia, PKB, kursu walut (kursu euro) oraz agregatu M3 na inflację), że wskaźnik inflacji w kolejnych pięciu okresach do przodu będzie malał. (fragment tekstu)

In this article one of the method of calculation of the qualitative forecast of inflation rate - the method based on Pesaran- Timmermann test has been described. The reduced rank autoregresive models have been used in the analysis.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dittmann P.: Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowania. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
  2. Fujiwara I., Koga M.: A Statistical Method for Inflation Forecasting: Hitting Every Vector Autoregression and Forecasting under Model Uncertainty. "Monetary and Economic Studies" 2004, March.
  3. Kokoszyński R.: Współczesna polityka pieniężna w Polsce. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
  4. Lutkepohl H.: Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer-Verlag, New York 1991.
  5. Majsterek M.: Zastosowanie procedury Johansena do analizy sprzężenia inflacyjnego w gospodarce polskiej. "Przegląd Statystyczny" 1999, nr 4, s. 435-440.
  6. Przybylska-Kapuścińska W.: Współczesna polityka pieniężna. Centrum Doradztwa i Informacji Diffin Sp. z 0.0., Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu