BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wolny-Dominiak Alicja (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Szacowanie poziomu zmiennych taryfikacyjnych w ubezpieczeniach typu non-life
Evaluation of the Level of the Rating Variables in Non-life Insurances
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2009, nr 57, s. 201-209, tab., bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Ryzyko w procesach gospodarczych, społecznych i inwestycjach kapitałowych
Słowa kluczowe
Składki ubezpieczeniowe, Ubezpieczenia majątkowe, Symulacja Monte Carlo, Modele liniowe
Insurance premium, Property insurance, Monte Carlo simulation, Linear models
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono metodologię szacowania poziomu zmiennych taryfikacyjnych oraz tablicy taryfikacyjnej. Uzyskane wyniki obliczeniowe oraz wyniki symulacji stanowią podstawę do dalszej analizy i ustalenia ostatecznego poziomu zmiennych. Zastosowanie procedury symulacyjnej pozwala na racjonalizację poziomu składki w zależności od ustalonych zmiennych taryfikacyjnych. Zaletą takiego podejścia jest możliwość modyfikacji różnych czynników analizy, na przykład zmiana rozkładów wejściowych, zmiana metody taryfikacji a priori czy ustalenie większej liczby kryteriów wyboru. Problemem może być przypadek wprowadzenia zbyt dużej liczby zmiennych taryfikacyjnych do modelu, gdzie ilość uzyskanych wyników może utrudnić analizę.(fragment tekstu)

Insurance companies specialising in casualty insurance create their own rating systems for setting fair premiums for every risk for different kinds of insurance portfolios. The rating system is mostly based on the data analysis concerning the number and the value of claims for individuals or groups (classes) of the insured people within a given portfolio. The goal of this paper is to present a simulation procedure which allows to evaluate different variants of rating systems which are created using generalized linear models (GLMs) and assume different claims' distributions. The procedure is based on the Monte Carlo method and it results in the distributions of GLM parameters for rating variables, estimation of the average value of claims and the errors of estimation The calculations were conducted using the statistical software R.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Brown R.J.: Minimum Bias with Generalized Linear Models. Proceedings of the Casualty Actuarial Society 1988, Vol. LXXV, s. 187-268.
  2. Fu L., Moncher R.B.: Severity Distributions for GLMs : Gamma or Lognormal? Evidence from Monte Carlo Simulations. Casualty Actuarial Society Discussion Paper Program Casualty Actuarial Society - Arlington, Virginia 2004.
  3. Lindsey J.K.: Applying Generalized Linear Models. Springer-Verlag, New York 1997.
  4. Składki i ryzyko ubezpieczeniowe. Modelowanie stochastyczne. Red. W. Ostasiewicz. AE, Wrocław 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu