- Autor
- Stamirowski Marcin (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
- Tytuł
- Wpływ czynników międzynarodowych na dynamikę polskiej krzywej dochodowości
- Źródło
- Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2006, nr 15, s. 175-192, bibliogr. 6 poz.
- Tytuł własny numeru
- Metody formalne w teorii gier, teorii wzrostu i ekonomii finansowej
- Słowa kluczowe
- Krzywa dochodowości, Konwergencja, Analiza empiryczna
Yield curve, Convergence, Empirical analysis - Uwagi
- streszcz.
- Kraj/Region
- Polska
Poland - Abstrakt
- Celem niniejszego opracowania była próba identyfikacji oraz kwantyfikacji czynników ryzyka, o charakterze globalnym, oddziałujących na położenie i kształt krzywych dochodowości w Polsce oraz na rynkach bazowych: strefy euro i Stanów Zjednoczonych. Istnienie takich czynników z jednej strony dowodziłoby postępującej integracji krajowego rynku finansowego z rynkami najbardziej rozwiniętymi. Z drugiej strony - stanowiłoby sygnał dla inwestorów zagranicznych o stopniowym wyczerpywaniu się możliwości uzyskania na polskim rynku dodatkowych zysków, warunkowanych ekspozycją portfeli finansowych na działanie lokalnego czynnika ryzyka. (abstrakt oryginalny)
- Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Bibliografia
-
- Diebold, F.X., C. Li (2003). Forecasting the Term Structure of Government Bond Yields, Working Paper 10048, NBER, Cambridge.
- Diebold, F.X., G.D. Rudebusch, S.B.Aruoba (2004). The Macroeconomy and the Yield Curve: A Dynamic Latent Factor Approach, materiał niepublikowany, University of Pennsylvania.
- Hull, J.C. (2002). Options, Futures, and Other Derivatives, Prentice Hall.
- Nelson, C.R., A.F. Siegel (1987). Parsimonious Modeling of Yield Curves, Journal of Business 60, 473^-89.
- Roncalli, T. (1996). TSM: Advanced Time Series Estimation, Global Design, Paris (podręcznik wraz z towarzyszącą biblioteką w programie GAUSS).
- Svensson, L.E.O. (1995). Estimating Forward Interest Rates: Sweden 1992-94, Working Paper, International Monetary Fund, 114.
- Cytowane przez
- ISSN
- 1232-4671
- Język
- pol
