BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janiga-Ćmiel Anna (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Analiza zmienności w dynamice procesów finansowych na podstawie funkcji gęstości spektralnej
Analysis of the Fluctuation in the Dynamics of the Processes Financed on the Basis of the Spectral Density Function
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2010, nr 56, s. 59-72, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowanie metod matematycznych w ekonomii i zarządzaniu
Słowa kluczowe
Analiza widmowa, Analiza finansowa, Procesy stochastyczne, Prognozy ekonometryczne
Spectral analysis, Financial analysis, Stochastic processes, Econometric forecasts
Uwagi
summ.
Abstrakt
Analizę spektralną w niniejszym opracowaniu podjęto w celu dekompozycji procesu na składowe częstotliwościowe o różnych okresach. Osiągnięto przez to przedstawienie procesu w dziedzinie częstości. Nic stracono przy tym informacji z dziedziny czasu. Informacja ta w wystarczającym stopniu podlega opisowi za pomocą funkcji spektrum ƒ (ω) oraz funkcji ƒ (ω) spełniającej założenia funkcji gęstości spektralnej. Najważniejszym założeniem jest stacjonarność procesu w węższym sensie. Stacjonarność ta zostanie tu sprawdzona. Analiza spektralna polegająca na przekształceniu trygonometrycznym Fouriera ma tę zaletę, że może być wykorzystana do krótkich szeregów obejmujących do pięćdziesięciu obserwacji.(fragment tekstu)

The paper presents an analysis of the revenues from the Stock Exchange. The data covers the period from 2 November 2005 to 30 December 2005. A model was constructed, its stationary character was proved and its forecast was prepared - Janusowy ratio stands at less than 1, which means that the forecast is accurate.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czerwiński Z., Guzik B.: Prognozowanie ekonometryczne. PWE, Warszawa 1980.
  2. Osińska M.: Ekonometria finansowa. PWE, Warszawa 2006.
  3. Ostasiewicz W.: Statystyczne metody analizy danych. AE, Wrocław 1999.
  4. Zeliaś A.,Pawełek B., Wanat S.: Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu