BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mastalerz-Kodzis Adrianna (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Multiułamkowy proces ruchu Browna a funkcja Weierstrassa - porównanie wybranych własności
Multifractional Brownian Motion and Weierstrass Function - Comparison of the Selected Properties
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2010, nr 56, s. 73-82, rys., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowanie metod matematycznych w ekonomii i zarządzaniu
Słowa kluczowe
Fraktale, Procesy stochastyczne
Fractal, Stochastic processes
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest zaprezentowanie wybranych własności multiułamkowego procesu ruchu Browna i jego uogólnienia oraz porównanie tych własności z własnościami funkcji Weierstrassa.Opracowanie składa się z trzech części. W pierwszej przedstawiono podstawowe pojęcia analizy fraktalnej i multifraktalnej. W części drugiej zaprezentowano wybrane uogólnienie multiułamkowego procesu ruchu Browna, zaś w trzeciej pokazano związek pomiędzy omawianym ruchem Browna a standardową i uogólnioną funkcją Weierstrassa. (fragment tekstu)

In this article we compare the selected properties of Multifractional Brownian Motion and Generalised Weierstrass Function. As it turned out the main fractional properties are the same (for example the local fractional dimension). So, we have concluded that it is possible to replace the Multifractional Brownian Motion by the Generalised Weierstrass Function.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ayache A., Lévy Véhel J.: Generalized Multifractional Brownian Motion: Definition and Preliminary Results. W: Fractals: Theory and Applications in Engineering. Red. M. Dekking, J. Lévy Véhel, E. Lutton, C. Tricot. Springer-Verlag, New York 1999.
  2. Benassi A., Jafford S., Roux D.: Gaussian Processes and Pseudodifferential Elliptic Operators. "Rev. Mat. Iberoamericana" 1997. 13 (1), 19-89.
  3. Daoudi K., Lévy Véhel J., Meyer Y.: Construction of Continuous Functions with Prescribed Local Regularity. "Journal of Constructive Approximations" 1998, 014(03),349-385.
  4. Falconer K.J.: Fractal Geometry, Mathematical Foundations and Applications. John Wiley & Sons, New York 1990.
  5. Hunt G.A: Random Fourier Transforms. "Trans. Amer. Math. Soc." 1951,71,38-69.
  6. Mandelbrot B.B..: Fractals and Scaling in Finance. Discontinuity, Concentration, Risk. Springer-Verlag, New York 1997.
  7. Mandelbrot B.B., Van Ness J. W.: Fractional Brownian Motion, Fractional Noises and Applications. "SIAM Review" 1968, Vol. 10. No. 4, October, 422-437.
  8. Peltier R.F, Lévy Véhel J..: Multifractional Brownian Motion: Definition and Preliminary Results. INRIA Recquencourt, Rapport de recherche No. 2645, 1995.
  9. Zawadzki H.: Fraktale na rynkach finansowych Część druga. Praca naukowo-badawcza zrealizowana w ramach badań własnych, Katowice 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu