BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przybycin Zygmunt (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Zastosowanie logiki rozmytej w finansach - zarządzanie ryzykiem metodą portfelową
Use of Fuzzy Logic in Finance - Risk Management Through Portfolio Method
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2010, nr 56, s. 120-132, rys., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowanie metod matematycznych w ekonomii i zarządzaniu
Słowa kluczowe
Metody portfelowe, Portfel inwestycyjny, Zarządzanie ryzykiem, Zbiory rozmyte, Logika rozmyta
Portfolio methods, Investment portfolio, Risk management, Fuzzy sets, Fuzzy logic
Uwagi
summ.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono koncepcję konstrukcji efektywnego portfela inwestycyjnego w przypadku nieostrych informacji o stanie rynku kapitałowego. Należy podkreślić, iż efektywność zarządzania ryzykiem metodą portfelową jest zdeterminowana poprawnym określeniem parametrów portfela W przypadku gdy parametry portfela są wyrażone w kategoriach rozmytych, o efektywności metody decyduje właściwy dobór funkcji przynależności. Funkcję tę szacuje się z uwzględnieniem szerokiej wiedzy, w tym wiedzy eksperckiej, co według przekonania autora jest kluczem do budowy modeli wystarczająco dokładnie opisujących rzeczywistość.(fragment tekstu)

The article presents the concept of creating a fuzzy investment portfolio. The selection criteria and the methodology of designating the effective portfolio have been formulated(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Begg D.: Makroekonomia. PWE, Warszawa 2003.
  2. Guo L., Huong Z.: A Possibility Linear Programming Method for Asset Allocation. "J. Actuarial Pact" 1996, 2.
  3. Jajuga K., Jajuga T.: Inwestycje. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
  4. Kacprzyk J.: Zbiory rozmyte w analizie systemowej. PWN, Warszawa 1986.
  5. Łachwa A.: Rozmyty świat zbiorów, liczb, relacji, faktów, reguł i decyzji. AOW.EXIT, Warszawa 2001.
  6. Przybycin Z.: Fuzzy Forecastes of Financial Series. ZN. Uniwersytet Techniczny, Ostrava 2006.
  7. Shapiro A.F.: Fuzzy Logic in Insurance. "Insur. Math, Econ." 2004.
  8. Zimmermann H.J.: Fuzzy Programming and Linear Programming with Several Objective Functions. "Fuzzy. Sets. Syst." 1978, 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu