BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zeug-Żebro Katarzyna (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Metody odróżniania deterministycznych szeregów czasowych od losowych
The Methods Used in Distinguishing Random and Deterministic Systems
Źródło
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2010, nr 56, s. 158-168, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowanie metod matematycznych w ekonomii i zarządzaniu
Słowa kluczowe
Szeregi czasowe, Giełda papierów wartościowych, Spółki giełdowe
Time-series, Stock market, Stock market companies
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zasadniczym celem opracowania było omówienie kilku metod odróżniania szeregów generowanych przez deterministyczne, chaotyczne systemy dynamiczne od szeregów losowych, tj. wymiar korelacyjny, test mieszania, twierdzenie o resztach. Metody te posłużyły do analizy finansowych szeregów czasowych złożonych z cen akcji. Pod uwagę wzięto 15 spółek, których akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie co najmniej od 17.05.1995 roku. Obliczenia przeprowadzono z użyciem programów napisanych przez autorkę w języku programowania Visual Basic oraz pakietu Microsoft Excel.(fragment tekstu)

In this paper we discuss some recent techniques used in distinguishing between probabilistic and deterministic behavior in stock price: the correlation dimension, Brock's residual theorem, the "shuffle diagnostic". Our data set has been composed of daily data obtained from GPW in Warsaw.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Brock W.A.: Distinguishing Random and Deterministic Systems: Abridged Version. "Journal of Economic Theory" 1986, No. 40, s. 168-195.
  2. Frank M., Stengos T.: Some Evidence Concerning Macroeconomic Chaos. "Journal of Monetary Economics" 1988a, Vol. 22, s. 423-438.
  3. Grassberger P., Procaccia I.: Characterization of Strange Attractors. "Phys. Rev. Lett." 1983. Vol. 50. s. 346-349.
  4. Grassberger P., Procaccia I.: Measuring the Strangeness or Strange Attractors. "Physica D" 1983a.
  5. Kim H.S, Eykholt R., Salas J.D.: Nonlinear Dynamics. Delay Time, and Embedding Windows. "Physica D" 1999, 127.
  6. Scheinkman J.A., LeBaron B.: Nonlinear Dynamics and Stock Returns. "The Journal of Business" 1989a, Vol. 62, No. 3, s. 311-337.
  7. Schuster H.G.: Chaos deterministyczny. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
  8. Takens F.: Detecting Strange Attractors in Turbulence. Lecture Notes in Mathematics. Red. D.A. Rand, L.S. Young. Springer, Berlin 1981.
  9. Zawadzki H.: Chaotyczne systemy dynamiczne. AE, Katowice 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8603
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu