BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Echaust Krzysztof
Tytuł
Strategie opcji walutowych
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2002, nr 21, s. 97-102, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Opcja walutowa, Zysk, Strategia inwestycyjna, Strategia finansowa, Decyzje inwestycyjne
Currency options, Profit, Investment strategy, Financial strategy, Investment decisions
Abstrakt
Celem tego artykułu jest przedstawienie modelu w postaci liniowego zadania decyzyjnego, który pozwala na konstrukcję strategii opcyjnej, złożonej z dowolnej liczby instrumentów (opcji), pozwalającej osiągać maksymalny oczekiwany zysk, przy odpowiednich warunkach ograniczających. Oczekiwany zysk rozumiany jest jako oczekiwana suma wypłat ze składowych opcji portfela oraz otrzymywanych premii ze sprzedaży opcji. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Weron A., Weron R., Inżynieria finansowa, WNT, Warszawa 1998.
  2. Tarczyński W., Zwolniakowski M., Inżynieria finansowa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
  3. Baird A.J., Rynek opcji, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
  4. Bachert P., Model optymalizacyjny dla walutowych strategii opcyjnych, "Rynek Terminowy" 6.
  5. Piasecki K., Kliber P., O portfelu procesów losowych, w: Tarczyński W. (red.), Rynek kapitałowy - skuteczne inwestowanie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000.
  6. Purczyński J., Guzowska M., Estymacja parametrów geometrycznego procesu Wienera, w: Tarczyński W. (red.), Rynek kapitałowy..., 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu